Wie man ein Order Flow Footprint ATAS liest — vollständiges DE-Tutorial
Das Footprint Chart ATAS offenbart Bid/Ask, Delta und Absorption auf jedem Preisniveau. Vollständiger Leitfaden zum Lesen eines Order Flow Footprints auf Deutsch: Zellen, Imbalances, Delta-Divergenz.
Erwin
Gründer cofiatrading
Es gibt eine Information, die institutionelle Trader auf ihren Bildschirmen sehen und die die Mehrheit der Retail-Trader ignoriert.
Das ist keine geheime Information. Es ist kein proprietärer Indikator. Es ist einfach die Verteilung des Volumens zwischen Käufern und Verkäufern, auf jedem Preisniveau, Tick für Tick.
Genau das ist ein Footprint Chart.
Und wenn du weißt, wie man ihn liest, betrachtest du den Markt nicht mehr auf die gleiche Weise. Nie wieder.
In diesem Tutorial erkläre ich dir genau, wie du ein Order Flow Footprint auf ATAS liest: die Bid/Ask-Zellen, das Delta, wie man Absorption erkennt, Imbalances und wie man die Delta-Divergenz nutzt, um eine Umkehr vorherzusehen. Das ist die Grundlage, auf der alle proprietären Strategien aufgebaut sind, die ich live handle.
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Was dir das Kerzenchart nicht sagt
Ein klassisches Kerzenchart zeigt dir vier Dinge pro Zeiteinheit: Open, High, Low, Close.
Was es dir nicht zeigt: wer gehandelt hat und in welche Richtung.
Eine grüne 20-Punkte-Kerze im NQ kann bedeuten, dass aggressive Käufer den Preis nach oben gedrückt haben. Sie kann auch bedeuten, dass massive Verkäufer von einem institutionellen Käufer absorbiert wurden, der seine Position aufbaute. Das äußere Erscheinungsbild ist identisch. Die Interpretation ist grundverschieden.
Das Footprint Chart korrigiert diesen Mangel. Es zeigt für jedes Preisniveau, das in der Kerze berührt wurde, zwei Zahlen:
- Das Verkäufervolumen (Bid), die Market-Orders, die das Bid getroffen haben. Das sind Verkäufer, die nicht warten wollen und eine Sell-Market-Order absetzen. Kontraintuitiv, aber so ist es: "Bid Volume" = Volumen, das auf dem Bid gehandelt wurde = aggressiver Verkäufer.
- Das Käufervolumen (Ask), die Market-Orders, die das Ask getroffen haben. Aggressiver Käufer, der eine Buy-Market-Order sendet.
Die Differenz zwischen den beiden wird Delta genannt. Das ist die Nettoanzahl der Kontrakte, die auf der Käuferseite gehandelt wurden.
Anatomie einer Footprint-Zelle
Bevor man irgendetwas erkennt, muss man das Lesen einer Zelle beherrschen.
In ATAS im Modus "Bid x Ask" sieht jede Zelle so aus: [Bid] × [Ask]. Links das Verkäufervolumen auf diesem Tick. Rechts das Käufervolumen.
Anatomie einer Footprint-Zelle — NQ Jun 2026
Pädagogisches Schema — illustrative Daten. Quelle: ATAS Footprint-Layout.
Im obigen Beispiel betrachten wir das Niveau 18.510: 2.318 × 2.401. Beide Seiten sind nah beieinander, das Delta ist +83. Das ist ein ausgeglichenes Niveau, weder Käufer- noch Verkäuferdominanz. Das Footprint POC (Niveau mit dem höchsten Volumen).
Auf dem Niveau 18.512: 342 × 891. Delta +549. Starkes Käuferungleichgewicht. Die Käufer haben auf diesem Niveau massiv zugeschlagen. In einem bullischen Kontext ist das eine Fortsetzung.
Auf dem Niveau 18.511: 1.204 × 487. Delta -717. Starkes Verkäuferungleichgewicht. Aber wenn der Preis nach diesem Niveau nicht fällt, stehen wir potenziell vor einer Absorption.
Grundregel: Bid >> Ask = dominante Verkäufer auf diesem Niveau. Ask >> Bid = dominante Käufer. Kumulatives positives Delta = netto käuferdominierter Tag.
Das Delta, die wichtigste Kennzahl des Footprints
Das Delta gibt dir den Nettodruck zu jedem Zeitpunkt.
Delta der Zelle: Ask − Bid auf einem bestimmten Preisniveau.
Delta der Kerze: Summe der Deltas aller Zellen der Kerze.
Kumulatives Delta: Summe aller Deltas seit Beginn der Session (oder seit einem Referenzpunkt).
Der Grund, warum das Delta so mächtig ist: Es misst die gerichtete Aggressivität. Wenn das kumulative Delta stark positiv ist, bedeutet das, dass Käufer den ganzen Tag über den Preis gezahlt haben. Wenn das Delta stark negativ ist, sind es die Verkäufer.
Es wird interessant, wenn das Delta und der Preis divergieren. Und genau dann sieht man, wie sich Profis positionieren.
Wenn du unseren vollständigen Guide zum Volume Profile noch nicht gelesen hast, schau ihn dir an; die Konzepte POC, VAH, VAL sind nützliche Voraussetzungen für die fortgeschrittene Footprint-Lektüre.
Absorption in einem ATAS Footprint erkennen – das unterschätzteste Signal
Absorption ist das mächtigste Order-Flow-Phänomen, das es zu identifizieren gilt. Und gleichzeitig das kontraintuitivste.
Definition: Absorption tritt auf, wenn ein großes Volumen auf eine Seite des Marktes trifft, der Preis sich aber nicht in diese Richtung bewegt.
Konkretes Beispiel: Du siehst 3.200 Bid-Kontrakte in einer Minute auf dem Niveau 18.491. Massive aggressive Verkäufer. Logischerweise sollte der Preis fallen. Aber er bleibt bei 18.491. Und in der nächsten Minute steigt er auf 18.495.
Was passiert ist: Ein institutioneller Käufer (oder eine Gruppe von Käufern) hat jeden dieser 3.200 Verkäufe absorbiert. Er war da, hat gewartet und alles gekauft, was die Verkäufer ihm angeboten haben. Sobald die Verkäufer erschöpft waren, fehlt dem Preis der Abwärtsdruck, er steigt.
Absorption — massive Verkäufer, Preis gibt nicht nach
Das Verkäufervolumen steigt auf den Levels 09:33–09:35 drastisch an. Der Preis fällt NICHT. Das ist ein institutioneller Käufer, der jeden Verkauf absorbiert. Bullishes Signal.
Pädagogisches Schema — illustrative Daten. Absorption = massive Verkäufer, Preis stabil oder steigend.
Das obige Diagramm zeigt genau dieses Szenario: Zwischen 09:34 und 09:35 explodiert das Verkäufervolumen (3.200 Kontrakte). Aber beachte die violette Preislinie, sie bewegt sich nicht. Um 09:36 sind die Verkäufer erschöpft. Der Preis steigt.
Wie man Absorption in ATAS identifiziert:
- Ungewöhnlich hohes Bid-Volumen auf einem Support-Niveau (oder Widerstand auf der Ask-Seite)
- Preis stagniert oder steigt leicht trotz Verkäufervolumen
- Delta der Kerze negativ (dominante Verkäufer), aber Close der Kerze hoch, das ist das klassische Signal
Das ist einer der Filter, die unsere Agenten automatisch auf jedes Signal anwenden. Ein Setup, das auf dem Einstiegsniveau keine Absorption aufweist, wird mit weniger Vertrauen behandelt.
Imbalances in einem Order Flow Footprint – institutionelle Kraftakte identifizieren
Eine Imbalance entsteht, wenn eine Seite des Marktes auf einem bestimmten Preisniveau mindestens 4-mal so stark zuschlägt wie die andere.
In ATAS ist der Imbalance-Schwellenwert standardmäßig auf 300 % eingestellt (Ask ≥ 3× Bid oder Bid ≥ 3× Ask). Wir arbeiten eher mit 400 % (×4), um das Rauschen zu filtern.
Imbalances Footprint — aggressives Ungleichgewicht Käufer / Verkäufer
Wenn ask ≥ 4× bid über mehrere aufeinanderfolgende Levels (grün), haben die Käufer hart zugeschlagen. Wenn bid ≥ 4× ask (rot), sind es die aggressiven Verkäufer. Diese Cluster gehen oft einer Extension voraus.
Käufer-Stack (18 520–18 522)
3 aufeinanderfolgende Levels mit ask ≥ 4.6×. Aggressive Käufer. Wahrscheinlichkeit für bullische Fortsetzung.
Verkäufer-Stack (18 517–18 518)
2 Levels bid ≥ 5×. Aggressive Verkäufer. Potentielle Widerstandszone.
Pädagogisches Schema — illustrative Daten. Standard-Imbalance-Schwelle: ask/bid ≥ 4× (in ATAS konfigurierbar).
Was an dem obigen Diagramm interessant ist: Die Ask-Imbalances (Käufer) konzentrieren sich auf die Niveaus 18.520–18.522. Die Bid-Imbalances (Verkäufer) auf 18.517–18.518. Diese beiden Cluster stehen sich gegenüber, das ist eine Kampfzone zwischen Institutionellen.
Was dir ein Ask-Imbalance-Cluster (mehrere aufeinanderfolgende Niveaus) sagt:
- Käufer haben Drang einzusteigen. Sie platzieren keine Limit-Orders, sie schlagen aggressiv in den Markt.
- Wenn sich der Cluster am Boden einer Struktur befindet (Support-Zone), ist es Akkumulation.
- Wenn sich der Cluster am oberen Ende einer Range befindet, ist es ein Breakout-Versuch; beobachte, ob der Preis darüber hält.
Praktische Regel: 3 aufeinanderfolgende Niveaus mit Imbalance in dieselbe Richtung = starkes Signal. In Konfluenz mit einem POC-Test genutzt, ist dies eines der saubersten Setups im Order Flow.
Um diese Tools auf ATAS zu nutzen, kannst du mit dem kostenlosen Demo-Konto starten:
Footprint & volume profile
Die Delta-Divergenz im Footprint – das Warnsignal vor der Umkehr
Das ist das fortgeschrittene Setup. Dasjenige, das Anfänger in der Footprint-Lektüre von Bestätigten trennt.
Eine Delta-Divergenz tritt auf, wenn der Preis steigt (oder fällt), das kumulative Delta aber in die entgegengesetzte Richtung geht.
Delta-Divergenz / Preis — Umkehrsignal
Von 09:40 bis 10:00 steigt der Preis weiter (violette Linie). Aber das kumulative Delta (orange Linie) stürzt ab. Die Verkäufer schlagen bei jedem neuen High massiv zu. Um 10:05 bricht der Preis.
Pädagogisches Schema — illustrative Daten. Divergenz = Warnsignal, nie ein isoliertes Trading-Signal.
Bevor wir weitergehen, hier ist, wie ich eine gesamte Session in der Footprint-Heatmap visualisiere. Diese aggregierte Ansicht offenbart, wo der Markt sein Volumen tatsächlich gehandelt hat, Kerze für Kerze:
Heatmap volume footprint — 8 bougies × 7 niveaux prix
Plus la cellule est foncée, plus le volume échangé est élevé. Le cluster central révèle le POC dynamique.
Schéma — un cluster lumineux centré = zone de valeur intraday. Périphérie sombre = LVN.
Je dunkler die Zelle, desto höher das Volumen. Der dichte Cluster in der Mitte ist das dynamische POC der Session — genau die Zone, um die herum Institutionelle ihre Positionen aufbauen.
Das zweite visuelle Muster, das man auf den ersten Blick erkennen sollte, ist die Stacked Imbalance: 3 oder mehr aufeinanderfolgende Preisniveaus mit einem Ungleichgewicht von ≥ ×4 in dieselbe Richtung. Eine einzelne Imbalance = Rauschen. 3+ gestapelt = institutioneller Kraftakt:
Stacked imbalance — 4 niveaux ask consécutifs ≥ ×4
Quand 3 niveaux ou plus s'empilent dans le même sens, c'est un coup de boutoir institutionnel.
Lecture : 4 niveaux empilés (18 522 → 18 528) = breakout buy attempt confirmé.
Si le prix tient au-dessus de 18 522 après le stack, entrée long avec stop sous 18 518.
Schéma — un single imbalance = bruit. 3+ stacked = signal pro.
Wenn du 4 aufeinanderfolgende Ask-Niveaus siehst wie im obigen Diagramm, ist es nicht mehr probabilistisch: Das ist eine gerichtete Kraft, die den Markt erzwungen hat. Mein Einstiegs-Trigger liegt genau auf dem Retest des ersten Niveaus des Stacks.
Im obigen Diagramm:
- Von 09:30 bis 09:40: Preis steigt, Delta steigt. Normal. Der Anstieg wird von aggressiven Käufern getragen.
- Von 09:40 bis 10:00: Preis steigt weiter (neue Hochs). Aber das Delta stürzt ab. Das sind Verkäufer, die bei jedem neuen Hoch massiv zuschlagen.
- Um 10:05: Der Preis bricht ein. Die Verkäufer hatten Recht.
Warum das funktioniert: Wenn der Preis steigt, sich aber oben aggressive Verkäufer ansammeln, bedeutet das, dass jemand distribuiert (seine Position an Retail-Käufer verkauft). Das ist ein Distributions-Signal, dem Markt geht der Treibstoff aus, um den Anstieg fortzusetzen.
Das ist ein Warnsignal, kein isoliertes Einstiegssignal. Wir kreuzen es mit der Volume-Profile-Struktur (VAH, POC), dem Session-Kontext und unseren proprietären Filtern. Aber an sich hat eine starke Delta-Divergenz auf einem Range-Hoch einen messbaren prädiktiven Wert.
Wie man ATAS für das Footprint-Lesen konfiguriert
Einige wesentliche Einstellungen für den Start:
Anzeigemodus:
- Wähle im ATAS Chart-Panel "Bid x Ask" als Footprint-Typ. Das ist die Standardansicht zum Lesen der Zellen.
- Alternativ zeigt "Delta" direkt Ask − Bid pro Niveau an, schneller abzulesen für Trader, die nur nach dem gerichteten Sentiment suchen.
Imbalance-Schwellenwert:
- Settings → Footprint → Imbalance → 400 % (empfohlener Schwellenwert zum Filtern von Rauschen)
- Aktiviere die Einfärbung der unausgewogenen Zellen (grüne Farbe für dominantes Ask, rot für dominantes Bid)
Kumulatives Delta:
- Füge den Indikator "Cumulative Delta" zu deinem Chart hinzu. Er zeichnet eine Linie, die das Delta seit Beginn der Session verfolgt.
- Konfiguriere einen täglichen Reset (Daily Reset), um jeden Morgen zum CME-Open bei null zu starten.
Cluster-Filter:
- Filtere Zellen mit einem Volumen von < 50 Kontrakten, um nur die signifikanten Niveaus zu sehen. Beim NQ Micro auf 10-20 Kontrakte anpassen.
Wenn du bei der Konfiguration weitergehen und sehen willst, wie wir unsere Live-Lesungen strukturieren, behandelt die cofiatrading Ausbildung dies im Detail, insbesondere wie man das Footprint mit dem Session-Volume-Profile kombiniert.
Wie wir das Footprint bei cofiatrading nutzen
Das manuelle Lesen des Footprints ist nützlich. Aber das, was wir gebaut haben, geht weiter.
Unsere KI-Agenten durchlaufen den Tick-by-Tick-Datenstrom kontinuierlich und wenden automatisierte Erkennungsregeln auf Absorption, Imbalances und Delta-Divergenz an. Nicht um das menschliche Urteil zu ersetzen, sondern um das Rauschen zu filtern und nur die Setups zu melden, die mehrere Filter gleichzeitig passieren.
Wenn ein Signal im VIP-Kanal ankommt, wurde es bereits validiert durch:
- Die Position des Preises relativ zum Volume Profile (POC, VAH, VAL)
- Das Vorhandensein von Absorption oder Imbalances auf dem Einstiegsniveau
- Das Fehlen einer entgegengesetzten Delta-Divergenz
- Einen kompatiblen Session-Kontext (Range, Trend, Übergang)
Das ist keine Magie. Wir haben Verluste. Darüber sprechen wir in den öffentlichen Ergebnissen. Aber die Footprint-Lektüre ist das Fundament, das jedem Einstieg Kohärenz verleiht; wir wissen, warum wir einsteigen, nicht nur wo.
Was du dir merken musst
- Das Footprint zeigt Bid × Ask auf jedem Preisniveau, beide Seiten der Transaktion, nicht nur das Ergebnis.
- Das Delta (Ask − Bid) misst die gerichtete Aggressivität. Positives Delta = dominante Käufer in der Periode.
- Absorption: großes Volumen auf einer Seite, Preis bewegt sich nicht. Potenzielles Umkehrsignal.
- Imbalances (≥ 4×): institutionelle Kraftakte. 3 aufeinanderfolgende Niveaus = starkes Signal.
- Delta-Divergenz: Preis und Delta gehen in entgegengesetzte Richtungen = Warnsignal für Distribution/Akkumulation.
- All das lässt sich auf ATAS lesen, der Referenzplattform für das Footprint auf CME-Futures.
Um weiterzugehen
- Vollständiger Volume Profile Guide, die grundlegende Grammatik (POC, VAH, VAL, HVN, LVN).
- VAH VAL, das Geheimnis der Institutionellen, die Value Area und ihre Migrationen.
- POC, 4 hochwahrscheinliche Setups, 4 klassische Konfigurationen rund um den Point of Control.
- Positionsgrößenrechner, ordne die Größe vor jedem Einstieg richtig.
Weiterführende Ausbildung
- Modul 03 · Footprint Fortgeschritten — 6 funktionierende Muster, Absorption und Imbalances im Detail, ATAS-Einstellungen Schritt für Schritt, berechnetes A+ Setup im NQ.
- Modul 07 · CVD & Delta — kumulatives Delta, Divergenzen, Delta-per-Price, gemessene Setups.
- Die 8 proprietären Strategien ansehen oder dem VIP-Club beitreten, um die per Footprint gefilterten Signale zu erhalten.
Haftungsausschluss, cofiatrading veröffentlicht pädagogische und analytische Inhalte. Nichts, was hier geschrieben steht, stellt eine Anlageberatung im Sinne der Spain/EU CNMV/ESMA canon dar. Der Handel mit gehebelten Instrumenten birgt das Risiko eines Kapitalverlusts. Retail-Verlustrate bei CFDs in Europa: 74-89 % je nach Broker. Vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.