Glossar
Alle Fachbegriffe, denen du beim Order-Flow-Trading auf CME Futures begegnest, einfach auf Deutsch erklärt. Jede Definition verweist auf einen vertiefenden Leitfaden, wenn dies relevant ist.
Chart, der Bid- und Ask-Volumen auf jeder Preissebene anzeigt.
Auch Cluster-Chart genannt. Jede Zelle zeigt Bid × Ask-Volumen. Zeigt die gerichtete Aggressivität (Delta) auf jedem Tick. Standard in ATAS für die feine Order-Flow-Analyse.
Komplettes ATAS Footprint-Tutorial →Differenz zwischen Kaufvolumen (Ask) und Verkaufsvolumen (Bid).
Delta = Ask − Bid. Misst die gerichtete Aggressivität. Positives Delta = Käufer dominant. Das kumulative Delta der Sitzung gibt das Makro-Sentiment. Delta/Preis-Divergenz = starkes Warnsignal.
ATAS Footprint-Tutorial →Hohes Volumen auf einer Marktseite, ohne dass sich der Preis bewegt.
Schlüsselphänomen im Order Flow. Ein Institutioneller absorbiert die Aggressivität der anderen Seite, ohne den Preis vorrücken zu lassen. Ist die Aggression erschöpft, dreht der Preis in die andere Richtung. Starkes Umkehrsignal.
Absorption in ATAS erkennen →Signifikantes Ask/Bid-Ungleichgewicht auf einer Preissebene (Ratio ≥ 4×).
Wenn Ask ≥ 4× Bid auf einer Ebene (oder umgekehrt). Signalisiert einen institutionellen Angriff. 3 aufeinanderfolgende Ebenen mit Imbalance in dieselbe Richtung = starkes Signal. In ATAS konfigurierbar (Standard 300%, Pro-Standard 400%).
ATAS Footprint-Tutorial →Volume-Weighted Average Price. Volumengewichteter Durchschnittspreis.
Institutioneller Standard. Pro-Trader handeln oft relativ zum VWAP (Long unter VWAP im Aufwärtstrend, Short darüber im Abwärtstrend). Täglicher Reset zum CME-Open. Eine unserer Strategien (STRAT-01) ist dem VWAP-Reversion-Handel gewidmet.
Ungleichgewichtszone, die durch eine schnelle Bewegung ohne Retest entstanden ist.
Zone zwischen dem High der Kerze N−1 und dem Low der Kerze N+1, wenn die Kerze N sie ohne Spur durchquert hat. FVGs werden oft retestet. STRAT-03 von cofiatrading ist dem Füllungshandel (FVG-Fill) gewidmet.
Analyse des Flusses von Kauf- und Verkaufsaufträgen in Echtzeit.
Trading-Schule, die sich auf die Analyse konzentriert, wer den Markt auf welcher Ebene schlägt. Basiert auf Market Profile, Footprint, DOM, Delta. Tiefere Alternative zur klassischen Kerzenchart-Technischen Analyse.
Orderbuch, das die Limit-Orders auf jedem Preis anzeigt.
Auch Level 2 genannt. Zeigt die kumulierten Bid/Ask auf jeder Preissebene im Orderbuch. Komplementärer Indikator zum Footprint, um Ordermauern und Icebergs zu erkennen.
Versteckte Limit-Order, die ihre Größe schrittweise neu einstellt.
Große institutionelle Order, aufgeteilt, um nicht als Ganzes im DOM zu erscheinen. In Bookmap über die Liquiditäts-Heatmap sichtbar. Signalisiert die Präsenz eines großen Akteurs auf einer bestimmten Ebene.
Der Preis, an dem in einem bestimmten Zeitraum das größte Handelsvolumen umgesetzt wurde.
Zentrale Referenzmarke des Volume Profile. Es ist der längste horizontale Balken des Profils, der psychologische Anker der Sitzung. Der Markt kehrt statistisch oft dorthin zurück (70%+ in den folgenden 5 Sitzungen bei NQ/ES).
4 hochprobability POC-Setups →Obere Grenze der Zone, die 70% des Sitzungsvolumens enthält.
Der höchste Preis, der in der Value Area enthalten ist. Gilt als obere Grenze der Wertzone für Institutionelle. Ein Ausbruch über den VAH mit Akzeptanz geht oft einem bullishen Trend Day voraus.
Kompletter VAH VAL-Leitfaden →Untere Grenze der Zone, die 70% des Sitzungsvolumens enthält.
Spiegelbild des VAH. Niedrigster Preis der Value Area. Ein Ausbruch unter den VAL mit Akzeptanz signalisiert oft eine Distribution und einen bärischen Trend am Folgetag.
Kompletter VAH VAL-Leitfaden →Preiszone, die 70% des Volumens einer Sitzung enthält.
Standard aus dem Market Profile von Steidlmayer. Die 70% stammen aus der Annäherung einer Standardabweichung bei einer Normalverteilung. Zone der institutionellen Akzeptanz — wo Käufer und Verkäufer sich einig waren, in großem Umfang zu handeln.
Kompletter VAH VAL-Leitfaden →Zone im Profil, in der viel Volumen umgesetzt wurde.
Cluster aus langen Balken im Volume Profile. Der Preis verlangsamt sich dort und oszilliert. Institutionelle Akzeptanz. Nützlich als weiche Support-/Widerstandszone.
Kompletter Volume-Profile-Leitfaden →Zone im Profil, in der wenig Volumen umgesetzt wurde.
Kurze Balken, eingerahmt von langen Balken. Zone der Ablehnung. Der Preis durchquert sie mit hoher Geschwindigkeit. Markieren die Übergänge zwischen Akzeptanzzonen.
Kompletter Volume-Profile-Leitfaden →CME Future auf den NASDAQ-100-Index.
Tick Size 0.25 pt, Tick Value $5. Eines der am meisten gehandelten Instrumente unserer Mitglieder. Hohe Volatilität, sehr tiefe Liquidität. Micro-Version: MNQ (Tick Value $0.50).
CME Future auf den S&P 500-Index.
Tick Size 0.25 pt, Tick Value $12.50. Der liquideste Future der Welt. Volatilität moderater als beim NQ. Micro-Version: MES (Tick Value $1.25).
Die kleinste Preiseinheit, um die sich ein Futures-Vertrag bewegen kann.
NQ: 0.25 Punkt = 1 Tick = $5. ES: 0.25 Punkt = 1 Tick = $12.50. GC: 0.10 Punkt = 1 Tick = $10. Der in Ticks ausgedrückte Stop multipliziert mit dem Tick Value ergibt den Verlust pro Kontrakt.
Positionsgrößen-Rechner →Proprietäres Trading-Unternehmen, das evaluierte Trader finanziert.
Verbreitetes Modell bei Retail-Tradern: Du absolvierst eine Evaluation (Trailing-Drawdown, Consistency Rule, Gewinnziel), und nach Bestehen handelst du ein finanziertes Konto bis zu 100K-300K. Unsere Strategien STRAT-02 (ORB) und STRAT-08 (Init Flip) sind aufgrund ihres asymmetrischen R/R besonders für diese Regeln geeignet. Wir sind mit keiner Prop Firm affiliiert — die Wahl liegt bei dir.
Plattform für fortgeschrittene Order-Flow-Analyse (Footprint, Volume Profile).
Professioneller Standard für die Order-Flow-Analyse. Echtzeit-Footprint, Session/Daily/Weekly Volume Profile, kumulatives Delta, DOM. Kompatibel mit Rithmic für saubere CME-Ticks. Lernkurve von 2 Wochen, danach unverzichtbar.
Datenanbieter für CME Futures mit niedriger Latenz.
CME-Tick-Anbieter, der von Prop Firms und Pro-Tradern genutzt wird. Niedrige Latenz, saubere Ticks, keine Verzögerung. Institutioneller Standard für Futures-Daten-Feeds — von den meisten Order-Flow-Plattformen (ATAS, Sierra Chart, Bookmap) vorausgesetzt.
Gewinn/Verlust ausgedrückt als Vielfaches des anfänglichen Risikos.
Wenn dein anfängliches Risiko $100 beträgt und du +$250 machst, ist das +2.5R. Universelle Metrik, unabhängig von der Positionsgröße. Ermöglicht den Vergleich von Trades unterschiedlicher Größe. Pro-Standard.
Sizing-Tool →Maximaler beobachteter Verlust ab einem Equity-Hoch.
Schlüsselmetrik im Risikomanagement. Maximaler Drawdown = maximaler beobachteter Verlust zwischen einem Peak und dem anschließenden Trough der Kapitalkurve. Prop Firms imposeiren in der Regel strenge Trailing-Drawdowns, was das Sizing noch kritischer macht.
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