Glosario
Todos los términos técnicos que encontrarás en el trading de order flow sobre futuros CME, explicados en español sencillo. Cada definición enlaza a una guía detallada cuando es pertinente.
Gráfico que muestra el volumen bid y ask en cada nivel de precios.
También llamado cluster chart. Cada celda muestra el volumen bid × ask. Revela la agresividad direccional (delta) en cada tick. Estándar en ATAS para el análisis order flow detallado.
Tutorial completo footprint ATAS →Diferencia entre el volumen comprador (ask) y el volumen vendedor (bid).
Delta = Ask − Bid. Mide la agresividad direccional. Delta positivo = compradores dominantes. El delta acumulado de la sesión da el sentimiento macro. Divergencia delta/precio = señal de alerta fuerte.
Tutorial footprint ATAS →Gran volumen en un lado del mercado sin que el precio se mueva.
Fenómeno order flow clave. Un institucional absorbe la agresividad del otro lado sin dejar que el precio avance. Una vez agotada la agresión, el precio parte en el otro sentido. Señal de giro potente.
Detección de absorption en ATAS →Desequilibrio significativo ask/bid en un nivel (ratio ≥ 4×).
Cuando ask ≥ 4× bid en un nivel (o viceversa). Señala un embate institucional. 3 niveles consecutivos de imbalances en el mismo sentido = señal fuerte. Configurable en ATAS (por defecto 300%, estándar pro 400%).
Tutorial footprint ATAS →Volume-Weighted Average Price. Media ponderada por volumen.
Estándar institucional. Los traders pro suelen operar respecto al VWAP (long por debajo del VWAP en subida, short por encima en bajada). Reset diario en la apertura de CME. Una de nuestras estrategias (STRAT-01) está dedicada a la reversión sobre el VWAP.
Zona de desequilibrio creada por un movimiento rápido sin retest.
Zona entre el máximo de la vela N−1 y el mínimo de la vela N+1 cuando la vela N ha atravesado sin dejar rastro. Los FVG suelen ser retestados. La STRAT-03 de cofiatrading está dedicada al relleno de los FVG.
Análisis del flujo de órdenes compradoras y vendedoras en tiempo real.
Escuela de trading centrada en el análisis de quién golpea el mercado y en qué nivel. Basada en el Market Profile, el footprint, el DOM, el delta. Alternativa más profunda que el análisis técnico clásico por velas.
Libro de órdenes que muestra las órdenes límite en cada precio.
También llamado Level 2. Muestra el bid/ask acumulado en cada nivel de precios en el libro. Indicador complementario al footprint para detectar muros de órdenes e icebergs.
Orden límite oculta que re muestra su tamaño progresivamente.
Gran orden institucional dividida para no aparecer entera en el DOM. Visible en Bookmap a través del heatmap de liquidez. Señala la presencia de un actor grande en un nivel específico.
El precio donde se ha negociado el mayor volumen en un período determinado.
Nivel de referencia central del volume profile. Es la barra horizontal más larga del profile, el ancla psicológica de la sesión. El mercado vuelve a él estadísticamente a menudo (70%+ en las 5 sesiones siguientes en NQ/ES).
4 setups POC de alta probabilidad →Límite superior de la zona que contiene el 70% del volumen de la sesión.
El precio más alto incluido en la value area. Considerado como el límite alto de la zona de valor por los institucionales. Las roturas de VAH con aceptación suelen preceder a un trend day alcista.
Guía VAH VAL completa →Límite inferior de la zona que contiene el 70% del volumen de la sesión.
Espejo inverso del VAH. Precio más bajo de la value area. La rotura de VAL con aceptación suele señalar una distribución y una tendencia bajista en D+1.
Guía VAH VAL completa →Zona de precios que contiene el 70% del volumen de una sesión.
Estándar heredado del Market Profile de Steidlmayer. El 70% proviene de la aproximación de una desviación estándar en una distribución normal. Zona de aceptación institucional — donde compradores y vendedores estuvieron de acuerdo en negociar masivamente.
Guía VAH VAL completa →Zona del profile donde se ha negociado mucho volumen.
Clúster de barras largas en el volume profile. El precio ahí se ralentiza, oscila. Aceptación institucional. Útil como zona de soporte/resistencia suave.
Guía completa volume profile →Zona del profile donde se ha negociado poco volumen.
Barras cortas enmarcadas por barras largas. Zona de rechazo. El precio la atraviesa a gran velocidad. Marcan las transiciones entre zonas de aceptación.
Guía completa volume profile →Futuro CME sobre el índice NASDAQ-100.
Tick size 0.25 pt, tick value $5. Uno de los instrumentos más operados por nuestros miembros. Alta volatilidad, liquidez muy profunda. Versión micro: MNQ (tick value $0.50).
Futuro CME sobre el índice S&P 500.
Tick size 0.25 pt, tick value $12.50. El futuro más líquido del mundo. Volatilidad más contenida que NQ. Versión micro: MES (tick value $1.25).
La unidad más pequeña de variación de precio de un contrato de futuro.
NQ: 0.25 punto = 1 tick = $5. ES: 0.25 punto = 1 tick = $12.50. GC: 0.10 punto = 1 tick = $10. El stop expresado en ticks multiplicado por la tick value da la pérdida por contrato.
Calculadora de tamaño de posición →Sociedad de cartera propia que financia a traders evaluados.
Modelo extendido entre los traders retail: pasas una evaluación (drawdown trailing, consistencia, objetivo de ganancia), y una vez validado operas una cuenta funded de hasta 100K-300K. Nuestras estrategias STRAT-02 (ORB) y STRAT-08 (Init Flip) están especialmente adaptadas a estas reglas gracias a su R/R asimétrico. No estamos afiliados a ninguna prop firm — la elección es tuya.
Plataforma de análisis order flow avanzada (footprint, volume profile).
Estándar profesional para el análisis order flow. Footprint en tiempo real, volume profile por sesión/diario/semanal, delta acumulativo, DOM. Compatible con Rithmic para los ticks CME limpios. Curva de aprendizaje pronunciada de 2 semanas, pero luego imprescindible.
Proveedor de datos de futuros CME con baja latencia.
Proveedor de ticks CME utilizado por las prop firms y los traders pro. Baja latencia, ticks limpios, sin retraso. Estándar institucional para el data feed de futuros — requerido por la mayoría de las plataformas de order flow (ATAS, Sierra Chart, Bookmap).
Ganancia/pérdida expresada en múltiplos del riesgo inicial.
Si tu riesgo inicial es de $100 y obtienes +$250, eso es +2.5R. Métrica universal independiente del tamaño. Permite comparar operaciones de diferentes tamaños. Estándar profesional.
Herramienta de sizing →Pérdida máxima observada desde un máximo de equity.
Métrica clave de la gestión de riesgo. Drawdown máximo = pérdida máxima observada entre un pico y el valle siguiente de la curva de capital. Las prop firms suelen imponer drawdowns trailing estrictos, lo que hace que el sizing sea aún más crítico.
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