Glossaire
Tous les termes techniques que tu rencontreras en trading order flow sur futures CME, expliqués en français simple. Chaque définition pointe vers un guide approfondi quand c'est pertinent.
Chart qui affiche volume bid et ask à chaque niveau de prix.
Aussi appelé cluster chart. Chaque cellule montre bid × ask volume. Révèle l'agressivité directionnelle (delta) à chaque tick. Standard sur ATAS pour l'analyse order flow fine.
Tutoriel footprint ATAS complet →Différence entre volume acheteur (ask) et volume vendeur (bid).
Delta = Ask − Bid. Mesure l'agressivité directionnelle. Delta positif = acheteurs dominants. Delta cumulatif de la session donne le sentiment macro. Divergence delta/prix = signal d'alerte fort.
Tutoriel footprint ATAS →Gros volume sur un côté du marché sans que le prix ne bouge.
Phénomène order flow clé. Un institutionnel absorbe l'agressivité d'un autre côté sans laisser le prix avancer. Une fois l'agression épuisée, le prix part dans l'autre sens. Signal de retournement puissant.
Détection absorption sur ATAS →Déséquilibre significatif ask/bid sur un niveau (ratio ≥ 4×).
Quand ask ≥ 4× bid sur un niveau (ou inverse). Signale un coup de boutoir institutionnel. 3 niveaux consécutifs d'imbalances dans le même sens = signal fort. Configurable dans ATAS (défaut 300%, standard pro 400%).
Tutoriel footprint ATAS →Volume-Weighted Average Price. Moyenne pondérée par volume.
Standard institutionnel. Les traders pro tradent souvent par rapport au VWAP (long sous VWAP en hausse, short au-dessus en baisse). Reset quotidien à l'open CME. Une de nos stratégies (STRAT-01) est dédiée à la reversion sur VWAP.
Zone de déséquilibre créée par un move rapide sans retest.
Zone entre le high de la bougie N−1 et le low de la bougie N+1 quand la bougie N a traversé sans laisser de trace. Les FVG sont souvent retestées. STRAT-03 cofiatrading est dédiée au remplissage des FVG.
Analyse du flux d'ordres acheteurs et vendeurs en temps réel.
École de trading centrée sur l'analyse de qui frappe le marché à quel niveau. Basée sur le Market Profile, le footprint, le DOM, le delta. Alternative plus profonde que l'analyse technique classique par bougies.
Carnet d'ordres affichant les ordres limites à chaque prix.
Aussi appelé Level 2. Montre les bid/ask cumulés à chaque niveau de prix dans le carnet. Indicateur complémentaire au footprint pour détecter les murs d'ordres et les icebergs.
Ordre limite caché qui réaffiche sa taille progressivement.
Gros ordre institutionnel découpé pour ne pas apparaître entier dans le DOM. Visible sur Bookmap via la heatmap de liquidité. Signale la présence d'un acteur taille à un niveau précis.
Le prix où il s'est échangé le plus de volume sur une période donnée.
Niveau de référence central du volume profile. C'est la barre horizontale la plus longue du profile, l'ancre psychologique de la session. Le marché y revient statistiquement souvent (70%+ dans les 5 sessions suivantes sur NQ/ES).
4 setups POC haute probabilité →Borne supérieure de la zone contenant 70% du volume de la session.
Le prix le plus haut inclus dans la value area. Considéré comme la limite haute de la zone de valeur par les institutionnels. Les cassures de VAH avec acceptation précèdent souvent un trend day haussier.
Guide VAH VAL complet →Borne inférieure de la zone contenant 70% du volume de la session.
Miroir inverse du VAH. Prix le plus bas de la value area. Cassure de VAL avec acceptation signale souvent une distribution et un trend baissier sur J+1.
Guide VAH VAL complet →Zone de prix contenant 70% du volume d'une session.
Standard hérité du Market Profile Steidlmayer. Les 70% viennent de l'approximation d'un écart-type sur une distribution normale. Zone d'acceptation institutionnelle — où acheteurs et vendeurs ont été d'accord pour échanger massivement.
Guide VAH VAL complet →Zone du profile où beaucoup de volume s'est échangé.
Cluster de barres longues sur le volume profile. Le prix y ralentit, y oscille. Acceptation institutionnelle. Utile comme zone de support/résistance douce.
Guide complet volume profile →Zone du profile où peu de volume s'est échangé.
Barres courtes encadrées de barres longues. Zone de rejet. Le prix la traverse à grande vitesse. Marquent les transitions entre zones d'acceptation.
Guide complet volume profile →Future CME sur l'indice NASDAQ-100.
Tick size 0.25 pt, tick value $5. Un des instruments les plus tradés par nos membres. Volatilité élevée, liquidité très profonde. Version micro : MNQ (tick value $0.50).
Future CME sur l'indice S&P 500.
Tick size 0.25 pt, tick value $12.50. Le future le plus liquide au monde. Volatilité plus contenue que NQ. Version micro : MES (tick value $1.25).
La plus petite unité de variation de prix d'un contrat future.
NQ : 0.25 point = 1 tick = $5. ES : 0.25 point = 1 tick = $12.50. GC : 0.10 point = 1 tick = $10. Le stop exprimé en ticks multiplié par la tick value donne la perte par contrat.
Calculateur taille de position →Prop firm américaine spécialisée sur les futures CME.
Prop firm populaire chez les traders retail. Passes d'évaluation avec drawdown trailing, consistency rule. Une fois passé, tu trades un compte funded jusqu'à 300K. Nos stratégies STRAT-02 et STRAT-08 sont calibrées Apex.
Plateforme d'analyse order flow avancée (footprint, volume profile).
Standard professionnel pour l'analyse order flow. Footprint temps réel, volume profile session/daily/weekly, delta cumulatif, DOM. Compatible Rithmic pour les ticks CME propres. Courbe d'apprentissage raide 2 semaines, puis incontournable.
Provider de données futures CME avec latence basse.
Fournisseur de ticks CME utilisé par les prop firms et les traders pros. Latence basse, ticks propres, pas de délai. Requis par Apex Trader Funding pour trader leurs comptes funded.
Gain/perte exprimé en multiples du risque initial.
Si ton risque initial est de $100 et que tu fais +$250, c'est +2.5R. Métrique universelle indépendante de la taille. Permet de comparer des trades de tailles différentes. Standard pro.
Outil sizing →Perte maximum observée depuis un plus haut d'equity.
Métrique clé du risk management. Drawdown maximum = perte maximum observée entre un peak et le trough suivant de la courbe de capital. Les prop firms (Apex, Topstep) imposent des drawdowns trailing stricts.
Un terme manque ? Signale-le à erwin@cofiatrading.com