CVD divergenties — de complete gids in 3 patronen (stats op NQ 2024-2025)

Je kijkt naar een NQ chart. De prijs maakt een nieuwe low. Iedereen denkt: "het blijft dalen, ik ga short".

Behalve dat onderaan de chart een andere lijn — de CVD — precies het tegenovergestelde doet: die stijgt. De prijs maakt een lower low, de CVD maakt een higher low.

Dat is een bullish CVD divergentie. En het is een van de vroegste signalen dat een ommekeer in de maak is. Niet gegarandeerd, maar statistisch winstgevend. Op onze interne metingen (setup STRAT-04 gefilterd) geven deze divergenties gecombineerd met een volume profile niveau een winrate van 62 % met een gemiddelde R van 2.4.

In dit artikel leg ik je uit wat CVD werkelijk is, waarom divergenties krachtig zijn, en de 3 patronen die je moet leren herkennen. Met echte statistieken, veelvoorkomende valkuilen en ATAS instellingen.

Gratis Volume Profile Cheatsheet PDF →

Wat is de CVD ?

CVD = Cumulative Volume Delta.

Op elke kaars is de delta = ask volume − bid volume (agressieve kopers vs agressieve verkopers). De CVD is de cumulatieve som van alle delta's sinds het begin van de geobserveerde periode.

Concreet in ATAS: je voegt de CVD indicator toe (standaard geïntegreerd), je kiest de reset (per sessie, per dag, per periode). Je krijgt een lijn die stijgt wanneer agressieve kopers domineren, en daalt wanneer agressieve verkopers domineren.

Waarom dit krachtig is: de prijs weerspiegelt de totale onderhandeling (passief + actief). De CVD weerspiegelt alleen de directionele agressiviteit. Dit zijn twee verschillende dimensies. Wanneer ze divergeren, betekent dit dat iemand absorbeert zonder te bewegen — een passieve institutionele speler die tegen de stroom van de agressieve menigte in handelt.

Waarom divergenties de belangrijkste setup zijn

Een gezonde markt stijgt met agressieve kopers: de prijs én de CVD stijgen samen. Dat is logisch.

Een markt die begint om te keren, vertoont vaak deze volgorde:

1. De prijs maakt een lower low (zichtbaar op een klassieke chart).
2. De CVD maakt een higher low (onzichtbaar voor degenen zonder de indicator).
3. Institutionele spelers absorberen in stilte: ze kopen elke agressieve verkooppush op zonder dat de prijs sterk reageert.
4. Enkele minuten later stijgt de prijs.

Als je alleen naar de prijschart kijkt, zie je een lower low en ga je short. Als je naar de CVD kijkt, zie je de divergentie en begrijp je dat een grotere speler absorbeert — je vermijdt de short en doet vaak de tegenovergestelde trade.

Het is hetzelfde principe als absorptie footprint maar op een hogere timeframe. Absorptie lees je cel voor cel op 1 min. De CVD lees je op 5-15 min en onthult een onderliggend patroon.

Patroon 1 — Klassieke bullish divergentie

Dit is de exacte structuur die ik op mijn scherm zoek. De prijs print een nieuwe low (Lower Low) terwijl de CVD een hogere low (Higher Low) print. Visueel ziet dat er zo uit:

Wanneer de twee lijnen in tegenovergestelde richtingen wijzen op de laatste bearish push, hebben we het archetype van de bullish divergentie.

Context: einde van een bearish sessie, laatste verkooppush naar een belangrijk volume profile niveau (POC van de vorige dag, VAL, Naked VWAP).

Signaal:

• Prijs maakt een lower low op de laatste push.
• CVD maakt een higher low (duidelijk zichtbaar op de oscillator onderaan).
• Totaal volume van de push is hoog maar geen vervolg.

Entry: long 1 tick boven de 1e bullish kaars die het herstel bevestigt. Stop: 1 tick onder de lower low van de prijs. Target 1: POC van de lopende sessie. Target 2: VAH (value area high).

Het meest consistente patroon van de drie. Op voorwaarde dat je strikt bent op de VP context. Zonder een sleutelniveau achter de lower low werkt het patroon in 45 % van de gevallen — niet voldoende.

Patroon 2 — Klassieke bearish divergentie (spiegel)

Dit is het spiegelbeeld van het vorige patroon. De prijs print een nieuwe high (Higher High) maar de CVD print een lagere high (Lower High). Visueel:

Op de laatste bullish push volgt de CVD niet. Dit is de klassieke handtekening van institutionele distributie: de grote spelers verkopen hun positie aan retail kopers zonder de delta te laten exploderen.

Context: einde van een bullish sessie, laatste kooppush naar een weerstandsniveau (POC of VAH). De markt "doet alsof" deze breekt.

Signaal:

• Prijs maakt een higher high.
• CVD maakt een lower high (agressieve kopers verzwakken ondanks de nieuwe high).
• Absorptie zichtbaar op footprint parallel (dubbele bevestiging).

Entry: short 1 tick onder de 1e bearish kaars die bevestigt. Stop: 1 tick boven de higher high. Target 1: POC. Target 2: VAL.

Iets preciezer dan de bullish (distributies zijn vaak "schoner" dan accumulaties). Let op: werkt alleen in ranging sessies. In een sterke uptrend geven bearish CVD divergenties valse signalen.

Patroon 3 — Verborgen divergentie (hidden divergence, continuation)

Context: gevestigde uptrend. De prijs maakt een pullback, de CVD blijft robuust (geen agressieve panic sell).

Signaal:

• Prijs maakt een higher low (mineure pullback).
• CVD maakt een lower low (agressieve kopers zijn uitgeblust, maar passieven houden stand).
• Dichtbijzijnd volume profile niveau als steun (HVN, Naked VWAP).

Entry: long 1 tick boven de 1e bullish kaars na de pullback. Stop: 1 tick onder de higher low. Target: naar de vorige high van de lopende trend.

Patroon van continuation, geen ommekeer. Minder frequent maar erg schoon als het verschijnt. Dit is de setup die werkt in getrende markten — in tegenstelling tot de eerste twee. De details van het patroon in de CVD & delta module van de Academy.

ATAS instellingen om divergenties correct te spotten

Dit is wat ik gebruik in ATAS:

• CVD indicator standaard in ATAS, reset per sessie (niet per dag — te lang).
• Weergave als aparte oscillator onder de prijschart (niet overlappend).
• Hoofdchart kaarsen: 5 min of 15 min (geen 1 min — te veel CVD ruis).
• Volume profile niveaus altijd weergegeven: POC, VAH, VAL van de vorige dag + Naked VWAP.
• CVD kleur: groen als > 0, rood als < 0 (vergemakkelijkt het visueel lezen).

Kritiek: handel nooit op een CVD divergentie alleen. Er is altijd minimaal één van deze 3 filters nodig:

1. Duidelijk volume profile niveau in de buurt.
2. Bevestigde absorptie op 1 min footprint (asymmetrische bid/ask cellen).
3. Geen belangrijk nieuws in de volgende 15 min.

Krachtigste combinatie: CVD + absorptie + VP

Wanneer de 3 signalen samenkomen op hetzelfde niveau, heb je wat wij intern een A+ setup noemen. Recent concreet voorbeeld op de NQ (ook genoemd in de Academy CVD module):

• 14h47 Parijs, prijs raakt de POC van de vorige dag.
• Footprint: asymmetrische cel 2800 × 90 (ask imbalance geabsorbeerd).
• CVD: duidelijke bullish divergentie op 15 min (higher low vs lower low van de prijs).
• Totaal volume van de kaars × 3.5 het gemiddelde.

De 3 voorwaarden op een rij. Long entry op 20 145.25, stop 20 143, target 1 POC lopende dag op 20 158 (R = 2.9).

Dit soort samenvloeiing is zeldzaam — misschien 2-3 keer per US sessie. Dit is wat de strategieën STRAT-04 Absorption POC systematisch zoeken.

Klassieke valkuilen

1. Divergentie zonder VP niveau: CVD die divergeert midden in het niets = ruis. Strikt vereist.
2. Aankomend nieuws: neem nooit een divergentie 10 min voor FOMC, NFP, CPI. De flow wordt onvoorspelbaar.
3. Te lage timeframe: CVD divergentie op 1 min = ruis. Minimum 5 min, bij voorkeur 15 min voor de eerste twee patronen.
4. Verkeerd geconfigureerde CVD reset: als je de CVD per maand reset, zijn de schijnbare divergenties op intraday vertekend. Reset per sessie.
5. Absorptie vergeten: CVD divergentie + geen footprint absorptie = gedeeltelijk signaal, minder betrouwbaar.
6. Risicoregels negeren: zelfs met +0.8 R verwachting blijft een reeks van 5 verliezen waarschijnlijk. De money management module detailleert de fractional Kelly logica.

Voor systematische traders

Als je je eigen strategieën codeert, zijn deze 3 patronen backtestbaar:

• Python + backtesting.py + Databento: tick-by-tick data NQ/ES beschikbaar.
• Feature primitives om te extraheren: delta(t) - delta(t-N) voor de lokale CVD, price_change(t, N) voor de lokale prijs, cross-compare om de divergentie te detecteren.
• Walk-forward verplicht: 70 % training / 30 % test, nooit op alles optimaliseren.

Intern gebruikt cofiatrading 55 order flow primitives die kruislings worden gecombineerd in een mining engine. De 3 hier gepresenteerde patronen komen voort uit dit werk, gefilterd op winrate > 55 % + PF > 1.3 + minimaal 50+ voorkomens.

Wat je moet onthouden

Om verder te gaan

• Complete volume profile gids, de niveaus die elke divergentie omkaderen.
• Absorptie ATAS, 3 setups in cijfers, de tick-by-tick tegenhanger van CVD.
• Hoe lees je een ATAS footprint, de onderliggende technische bouwsteen.
• POC, 4 setups met hoge waarschijnlijkheid, de doelniveaus van de divergenties.
• Positiegrootte calculator, dimensioneer je trades voor elke entry.

Verdergaan in training

• Module 07 · CVD & Delta — de CVD in detail ontleed, 5 extra patronen, complete A+ setup met gemeten 62 % WR.
• Module 03 · Geavanceerde Footprint — de bouwsteen cel voor cel om elke divergentie te bevestigen.
• Module 11 · Money management — trades met variabele R correct dimensioneren.

In actie komen

• VIP Kanaal: ontvang CVD divergenties gevalideerd door de engine (STRAT-04 + gecombineerd), met ATAS chart snapshot en context.
• Cofia Academy: 12 progressieve modules om de complete methode te leren.

Waarschuwing. cofiatrading publiceert educatieve en analytische content. Niets van wat hier geschreven is, vormt beleggingsadvies in de zin van de Spain/EU CNMV/ESMA canon. Handelen in hefboomproducten (CME futures, CFD's) brengt een risico op kapitaalverlies met zich mee dat de initiële storting kan overschrijden. Retail verliespercentage op CFD's in Europa: 74-89 % afhankelijk van de broker (bron ESMA 2024). Eerdere resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. De genoemde interne statistieken komen overeen met metingen op STRAT-04 setups tussen 2024 en 2025 en vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. Lees voor elke trade zorgvuldig onze risicosectie.