Woordenlijst
Alle technische termen die je tegenkomt bij het traden van order flow op CME futures, uitgelegd in eenvoudig Nederlands. Elke definitie verwijst waar relevant naar een uitgebreide gids.
Chart die bid- en askvolume toont op elk prijsniveau.
Ook wel cluster chart genoemd. Elke cel toont bid × ask volume. Onthult de directionele agressiviteit (delta) op elke tick. Standaard op ATAS voor gedetailleerde order flow analyse.
Uitgebreide ATAS footprint tutorial →Verschil tussen kopersvolume (ask) en verkopersvolume (bid).
Delta = Ask − Bid. Meet de directionele agressiviteit. Positieve delta = dominante kopers. Cumulatieve delta van de sessie geeft het macro-sentiment. Divergentie tussen delta/prijs = sterk waarschuwingssignaal.
ATAS footprint tutorial →Groot volume aan één kant van de markt zonder dat de prijs beweegt.
Een cruciaal order flow fenomeen. Een institutionele partij absorbeert de agressiviteit van de andere kant zonder de prijs te laten doorbreken. Zodra de agressie is uitgeput, vertrekt de prijs in de tegenovergestelde richting. Krachtig omkeersignaal.
Absorptie detecteren op ATAS →Significante ask/bid disbalans op één niveau (ratio ≥ 4×).
Wanneer ask ≥ 4× bid op één niveau (of omgekeerd). Signaleert een institutionele stoot. 3 opeenvolgende niveaus van imbalances in dezelfde richting = sterk signaal. Configureerbaar in ATAS (standaard 300%, pro standaard 400%).
ATAS footprint tutorial →Volume-Weighted Average Price. Gewogen gemiddelde prijs op basis van volume.
Institutionele standaard. Pro traders traden vaak ten opzichte van de VWAP (long onder een stijgende VWAP, short erboven bij een dalende). Dagelijkse reset bij de CME open. Een van onze strategieën (STRAT-01) is specifiek gericht op mean-reversion op de VWAP.
Disbalanszone gecreëerd door een snelle move zonder retest.
Zone tussen de high van candle N−1 en de low van candle N+1 wanneer candle N erdoorheen is gegaan zonder sporen achter te laten. FVG's worden vaak getest. STRAT-03 van cofiatrading is specifiek gericht op het vullen van FVG's.
Analyse van de stroom van koop- en verkooporders in realtime.
Trading school die zich richt op de analyse van wie de markt op welk niveau raakt. Gebaseerd op Market Profile, footprint, DOM, delta. Een diepgaander alternatief voor klassieke technische analyse met candlesticks.
Orderboek dat de limietorders op elke prijs toont.
Ook wel Level 2 genoemd. Toont de cumulatieve bid/ask op elk prijsniveau in het orderboek. Een aanvullende indicator op de footprint voor het detecteren van ordermuren en ijsbergen.
Verborgen limietorder die zijn grootte geleidelijk toont.
Grote institutionele order opgesplitst om niet volledig zichtbaar te zijn in de DOM. Zichtbaar op Bookmap via de liquiditeitsheatmap. Signaleert de aanwezigheid van een grote speler op een specifiek niveau.
De prijs waar het meeste volume is verhandeld over een bepaalde periode.
Centraal referentieniveau van het volume profile. Het is de langste horizontale balk van het profiel, het psychologische anker van de sessie. De markt keert er statistisch gezien vaak naar terug (70%+ in de volgende 5 sessies op NQ/ES).
4 POC setups met hoge waarschijnlijkheid →Bovengrens van de zone die 70% van het sessievolume bevat.
De hoogste prijs die binnen de value area valt. Beschouwd als de bovengrens van de waardezone door institutionelen. Uitbraken van VAH met acceptatie gaan vaak vooraf aan een opwaartse trend day.
Uitgebreide VAH VAL gids →Ondergrens van de zone die 70% van het sessievolume bevat.
De omgekeerde spiegel van VAH. De laagste prijs van de value area. Uitbraak van VAL met acceptatie signaleert vaak een distributie en een neerwaartse trend op D+1.
Uitgebreide VAH VAL gids →Prijszone die 70% van het volume van een sessie bevat.
Standaard overgenomen van het Market Profile van Steidlmayer. De 70% komt voort uit de benadering van één standaarddeviatie bij een normale verdeling. Institutionele acceptatiezone — waar kopers en verkopers het erover eens waren om massaal te verhandelen.
Uitgebreide VAH VAL gids →Zone in het profiel waar veel volume is verhandeld.
Cluster van lange balken op het volume profile. De prijs vertraagt er en oscilleert er. Institutionele acceptatie. Bruikbaar als zachte support/resistentie zone.
Uitgebreide volume profile gids →Zone in het profiel waar weinig volume is verhandeld.
Korte balken ingeklemd door lange balken. Afwijzingszone. De prijs passeert er met hoge snelheid. Ze markeren de overgangen tussen acceptatiezones.
Uitgebreide volume profile gids →CME future op de NASDAQ-100 index.
Tick size 0.25 pt, tick value $5. Een van de meest verhandelde instrumenten door onze leden. Hoge volatiliteit, zeer diepe liquiditeit. Micro versie: MNQ (tick value $0.50).
CME future op de S&P 500 index.
Tick size 0.25 pt, tick value $12.50. De meest liquide future ter wereld. Meer ingetoogde volatiliteit dan NQ. Micro versie: MES (tick value $1.25).
De kleinste eenheid van prijsverandering van een futurecontract.
NQ: 0.25 punt = 1 tick = $5. ES: 0.25 punt = 1 tick = $12.50. GC: 0.10 punt = 1 tick = $10. De stop uitgedrukt in ticks vermenigvuldigd met de tick value geeft het verlies per contract.
Positiegrootte calculator →Proprietary trading bedrijf dat geëvalueerde traders financiert.
Veelvoorkomend model onder retail traders: je doorloopt een evaluatie (trailing drawdown, consistency rule, winstdoel), en eenmaal goedgekeurd trade je een gefinancierd account tot 100K-300K. Onze strategieën STRAT-02 (ORB) en STRAT-08 (Init Flip) zijn bijzonder geschikt voor deze regels dankzij hun asymmetrische R/R. We zijn niet gelieerd aan enige prop firm — de keuze is aan jou.
Geavanceerd order flow analyseplatform (footprint, volume profile).
Professionele standaard voor order flow analyse. Realtime footprint, session/daily/weekly volume profile, cumulatieve delta, DOM. Compatibel met Rithmic voor schone CME ticks. Steile leercurve van 2 weken, daarna onmisbaar.
CME futures data provider met lage latentie.
Leverancier van CME ticks die wordt gebruikt door prop firms en pro traders. Lage latentie, schone ticks, geen vertraging. Institutionele standaard voor futures data feeds — vereist door de meeste order flow platforms (ATAS, Sierra Chart, Bookmap).
Winst/verlies uitgedrukt in veelvouden van het initiële risico.
Als je initiële risico $100 is en je maakt +$250, dan is dat +2.5R. Universele metriek die onafhankelijk is van de grootte. Maakt het mogelijk om trades van verschillende formaten te vergelijken. Pro standaard.
Sizing tool →Maximale waargenomen verlies vanaf een equity high.
Belangrijke risicomanagement metriek. Maximale Drawdown = maximale waargenomen verlies tussen een piek en het daaropvolgende dal van de vermogenscurve. Prop firms leggen over het algemeen strenge trailing drawdowns op, wat positiegrootte nog kritischer maakt.
Ontbreekt er een term? Meld het aan [email protected]
