Słowniczek
Wszystkie techniczne pojęcia, jakie napotkasz w tradingu order flow na futures CME, wyjaśnione w prostym języku. Każda definicja zawiera link do szczegółowego poradnika, jeśli jest to stosowne.
Wykres wyświetlający wolumen bid i ask na każdym poziomie cenowym.
Nazywany również cluster chart. Każda komórka pokazuje wolumen bid × ask. Ujawnia kierunkową agresję (delta) na każdym ticku. Standard na ATAS do precyzyjnej analizy order flow.
Kompletny tutorial footprint ATAS →Różnica między wolumenem kupujących (ask) a sprzedających (bid).
Delta = Ask − Bid. Mierzy kierunkową agresję. Dodatnia delta = dominacja kupujących. Skumulowana delta sesji daje makrosentyment. Dywergencja delta/cena = silny sygnał ostrzegawczy.
Tutorial footprint ATAS →Duży wolumen po jednej stronie rynku bez ruchu ceny.
Kluczowe zjawisko order flow. Instytucja absorbuje agresję z drugiej strony, nie pozwalając cenie advance. Gdy agresja się wyczerpie, cena rusza w przeciwnym kierunku. Potężny sygnał odwrócenia.
Wykrywanie absorpcji na ATAS →Istotna nierównowaga ask/bid na danym poziomie (współczynnik ≥ 4×).
Gdy ask ≥ 4× bid na danym poziomie (lub odwrotnie). Sygnalizuje instytucjonalne uderzenie. 3 kolejne poziomy imbalance w tym samym kierunku = silny sygnał. Konfigurowalne w ATAS (domyślnie 300%, standard pro 400%).
Tutorial footprint ATAS →Volume-Weighted Average Price. Średnia ważona wolumenem.
Standard instytucjonalny. Traderzy pro często tradują względem VWAP (long poniżej rosnącego VWAP, short powyżej spadającego). Codzienny reset przy otwarciu CME. Jedna z naszych strategii (STRAT-01) jest dedykowana powrotom z VWAP.
Strefa nierównowagi stworzona przez szybki ruch bez retestu.
Strefa między high świecy N−1 a low świecy N+1, gdy świeca N przeszła bez śladu. FVG są często retestowane. STRAT-03 cofiatrading jest dedykowana wypełnianiu FVG.
Analiza strumienia zleceń kupna i sprzedaży w czasie rzeczywistym.
Szkoła tradingu skupiona na analizie tego, kto uderza w rynek i na jakim poziomie. Opiera się na Market Profile, footprint, DOM, delcie. Głębsza alternatywa dla klasycznej analizy technicznej opartej na świecach.
Arkusz zleceń wyświetlający zlecenia limitowe na każdym poziomie cenowym.
Znany również jako Level 2. Pokazuje skumulowane bid/ask na każdym poziomie cenowym w arkuszu. Wskaźnik uzupełniający footprint do wykrywania murów zleceń i icebergów.
Ukryte zlecenie limitowe, które stopniowo odsłania swoją wielkość.
Duże zlecenie instytucjonalne podzielone tak, aby nie pojawiało się w całości w DOM. Widoczne na Bookmap poprzez heatmapę płynności. Sygnalizuje obecność dużego gracza na konkretnym poziomie.
Cena, po której w danym okresie obrótoło się największe wolumeny.
Centralny poziom odniesienia Volume profile. To najdłuższy poziomy słupek na profilu, psychologiczna kotwica sesji. Statystycznie rynek często do niego powraca (70%+ w ciągu 5 kolejnych sesji na NQ/ES).
4 setupy POC o wysokim prawdopodobieństwie →Górna granica strefy zawierającej 70% wolumenu z sesji.
Najwyższa cena włączona do Value Area. Uznawana przez instytucje za górną granicę strefy wartości. Wybicie VAH z akceptacją często poprzedza trend day wzrostowy.
Kompletny poradnik VAH VAL →Dolna granica strefy zawierającej 70% wolumenu z sesji.
Odbicie lustrzane VAH. Najniższa cena w Value Area. Wybicie VAL z akceptacją często sygnalizuje dystrybucję i trend spadkowy na kolejną sesję (J+1).
Kompletny poradnik VAH VAL →Strefa cenowa zawierająca 70% wolumenu z danej sesji.
Standard wywodzący się z Market Profile Steidlmayera. Te 70% wynika z przybliżenia jednego odchylenia standardowego w rozkładzie normalnym. Strefa akceptacji instytucjonalnej — miejsce, w którym kupujący i sprzedający zgodzili się wymieniać masowo.
Kompletny poradnik VAH VAL →Strefa na profilu, w której wymieniono dużo wolumenu.
Klaster długich słupków na Volume profile. Cena tam zwalnia i oscyluje. Akceptacja instytucjonalna. Przydatne jako miękka strefa wsparcia/oporu.
Kompletny poradnik Volume profile →Strefa na profilu, w której wymieniono mało wolumenu.
Krótkie słupki otoczone długimi. Strefa odrzucenia. Cena przelatuje przez nie z dużą prędkością. Oznaczają przejścia między strefami akceptacji.
Kompletny poradnik Volume profile →Future CME na indeks NASDAQ-100.
Tick size 0.25 pt, tick value $5. Jeden z najczęściej tradowanych instrumentów przez naszych członków. Wysoka zmienność, bardzo głęboka płynność. Wersja micro: MNQ (tick value $0.50).
Future CME na indeks S&P 500.
Tick size 0.25 pt, tick value $12.50. Najbardziej płynny future na świecie. Zmienność bardziej kontrolowana niż na NQ. Wersja micro: MES (tick value $1.25).
Najmniejsza jednostka zmiany ceny kontraktu futures.
NQ: 0.25 punkta = 1 tick = $5. ES: 0.25 punkta = 1 tick = $12.50. GC: 0.10 punkta = 1 tick = $10. Stop wyrażony w tickach pomnożony przez tick value daje stratę na kontrakt.
Kalkulator wielkości pozycji →Firma tradingowa finansująca ocenianych traderów.
Model rozpowszechniony wśród traderów retail: przechodzisz ewaluację (trailing drawdown, consistency rule, cel zysku), a po jej przejściu tradujesz na koncie funded do 100K-300K. Nasze strategie STRAT-02 (ORB) i STRAT-08 (Init Flip) są szczególnie dostosowane do tych zasad dzięki asymetrycznemu R/R. Nie jesteśmy powiązani z żadną prop firmą — wybór należy do Ciebie.
Platforma do zaawansowanej analizy order flow (footprint, Volume profile).
Profesjonalny standard do analizy order flow. Footprint w czasie rzeczywistym, Volume profile sesyjny/dzienny/tygodniowy, delta skumulowana, DOM. Kompatybilny z Rithmic dla czystych ticków CME. Stroma krzywa uczenia przez 2 tygodnie, potem niezbędny.
Dostawca danych futures CME o niskich opóźnieniach.
Dostawca ticków CME używany przez prop firmy i traderów pro. Niskie opóźnienia, czyste ticki, brak opóźnień. Instytucjonalny standard dla data feedu futures — wymagany przez większość platform order flow (ATAS, Sierra Chart, Bookmap).
Zysk/strata wyrażona w wielokrotnościach początkowego ryzyka.
Jeśli Twoje początkowe ryzyko wynosi $100, a zarabiasz +$250, to jest to +2.5R. Uniwersalna mierna niezależna od wielkości pozycji. Pozwala porównywać trady o różnej wielkości. Standard pro.
Narzędzie sizing →Maksymalna zaobserwowana strata od szczytu kapitału (equity).
Kluczowa mierna zarządzania ryzykiem. Maksymalny Drawdown = największa zaobserwowana strata między szczytem a kolejnym dołkiem na krzywej kapitału. Prop firmy zazwyczaj narzucają rygorystyczne trailing drawdown, co czyni sizing jeszcze bardziej krytycznym.
Brakuje jakiegoś pojęcia? Zgłoś je do [email protected]
