CVD diverjansları — 3 pattern üzerinden tam kılavuz (NQ 2024-2025 istatistikleri)
Kümülatif Hacim Delta (CVD), fiyatın gizlediği kurumsal birikim veya dağılımı ortaya çıkarır. İşe yarayan 3 CVD diverjans patterninin TR kılavuzu, rakamlarla STRAT-04 setup'ı.
Erwin
cofiatrading Kurucu
Bir NQ grafiği izliyorsun. Fiyat yeni bir düşük (low) yapıyor. Herkes «düşüş devam eder, short girerim» diye düşünüyor.
Grafiğin altında başka bir eğri — CVD — tam tersini yapıyor: yukarı çıkıyor. Fiyat lower low yapıyor, CVD higher low yapıyor.
Bu, bir yukarı yönlü (bullish) CVD diverjansı. Ve bir dönüşün hazırlığında olduğunun en erken sinyallerinden biri. Garanti değil, ama istatistiksel olarak işlenebilir. İç ölçümlerimize göre (filtrelenmiş STRAT-04 setup'ı), bu diverjanslar bir volume profile seviyesi ile birleştiğinde 2.4 ortalama R ile 62% winrate veriyor.
Bu makalede, CVD'nin gerçekten ne olduğunu, diverjansların neden güçlü olduğunu ve bilmeniz gereken 3 patterni detaylandırıyorum. Gerçek istatistikler, klasik hatalar ve ATAS ayarlarıyla.
Ücretsiz volume profile PDF hile kağıdı →
CVD nedir?
CVD = Cumulative Volume Delta.
Her mumda (bar), delta = ask hacmi − bid hacmi (agresif alıcılar vs agresif satıcılar). CVD, gözlemlenen dönemin başından itibaren tüm deltaların kümülatif toplamıdır.
ATAS üzerinde pratikte: CVD indikatörünü (doğal olarak entegre) eklersin, reset'i seçersin (session bazlı, günlük, dönem bazlı). Agresif alıcılar baskın olduğunda yukarı çıkan, agresif satıcılar baskın olduğunda aşağı inen bir eğri elde edersin.
Neden güçlü: fiyat toplam müzakereyi (pasif + aktif) yansıtır. CVD yalnızca yönlü agresifliği yansıtır. Bu iki farklı boyuttur. Diverjans gösterdiklerinde, biri hareket etmeden emirleri emiyor (absorbe ediyor) — yani pasif bir kurumsal aktör, agresif kalabalığın akışına karşı hareket ediyor.
Neden diverjanslar öne çıkan setup'tır
Sağlıklı bir piyasada agresif alıcılar ile yükselir: fiyat VE CVD birlikte yükselir. Bu tutarlıdır.
Dönüşe başlayan bir piyasada genellikle şu sıralama olur:
- Fiyat bir lower low yapar (klasik grafikte görünür).
- CVD bir higher low yapar (indikatörü olmayanlar için görünmez).
- Kurumsal oyuncular sessizce absorbe eder: fiyat güçlü bir tepki vermeden her agresif satıcı push'ını alır.
- Birkaç dakika sonra, fiyat yukarı döner.
Yalnızca fiyat grafiğine bakarsan, bir lower low görürsün ve short girersin. CVD'ye bakarsan, diverjansı görürsün ve daha büyük bir aktörün absorbe ettiğini anlarsın — short'u kaçırır (engeller) ve genellikle ters yöne trade yaparsın.
Delta / fiyat divergance — dönüş sinyali
09:40'tan 10:00'a kadar fiyat yükselmeye devam ediyor (mor çizgi). Ancak kümülatif delta (turuncu çizgi) çakılıyor. Her yeni zirvede satıcılar yoğun şekilde vuruyor. 10:05'te fiyat kırılıyor.
Eğitim şeması — örneklendirme verileri. Divergance = uyarı sinyali, asla tek başına işlem sinyali değildir.
Bu, absorbe footprint ile aynı prensiptir, ancak daha büyük bir timeframe'te. Absorbe 1 dakikada hücre hücre okunur. CVD 5-15 dakikada okunur ve temel bir patterni ortaya çıkarır.
Pattern 1 — Klasik bullish diverjans
İşte ekranımda aradığım kesin yapı. Fiyat yeni bir düşük (Lower Low) basarken, CVD daha yüksek bir düşük (Higher Low) basar. Görsel olarak şu şekilde görünür:
Divergence bullish CVD — Lower Low prix / Higher Low CVD
Le prix fait un nouveau bas (LL) mais le CVD fait un bas plus haut (HL). Acheteurs en accumulation discrète.
Setup classique — confirmation d'entrée long après cassure du high local.
Son düşüş push'ında iki eğri zıt yönlerde gösterdiğinde, klasik bullish diverjans archetipindeyiz.
Bağlam: düşüş seansının sonu, majör bir volume profile seviyesine (önceki günün POC, VAL, Naked VWAP) doğru son satıcı push'ı.
Sinyal:
- Fiyat son push'ta bir lower low yapar.
- CVD bir higher low yapar (alttaki osilatörde net görünür).
- Push'ın toplam hacmi yüksek ama devam etmiyor.
Giriş: geri dönüşü onaylayan ilk yukarı yönlü mumun 1 tick üstünde long. Stop: fiyatın lower low'unun 1 tick altında. Hedef 1: mevcut seansın POC'u. Hedef 2: VAH (value area high).
- Entry
- 1 tick > onay mumu high
- Stop Loss
- 1 tick < fiyat lower low
- Take Profit
- Seans POC → VAH
3 patternin en düzenlisi. VP bağlamında sıkı olmak şartıyla. Lower low arkasında anahtar seviye yoksa, pattern 45% çalışır — yeterli değil.
Pattern 2 — Klasik bearish diverjans (ayna)
Bu, önceki patternin ayna görüntüsü. Fiyat yeni bir yüksek (Higher High) basarken, CVD daha düşük bir yüksek (Lower High) basar. Görsel olarak:
Divergence bearish CVD — Higher High prix / Lower High CVD
Le prix casse un nouveau haut mais le CVD ne suit pas. Vendeurs distribuent.
Signal de distribution — entrée short après cassure du low local de confirmation.
Son yukarı push'ında, CVD takip etmez. Bu, kurumsal dağılımın klasik imzasıdır: büyük aktörler, delta'nın uçmasına izin vermeden pozisyonlarını retail alıcılara satıyor.
Bağlam: yukarı seansının sonu, bir direnç seviyesine (POC veya VAH) doğru son alıcı push'ı. Piyasa kırıyor «gibi yapıyor».
Sinyal:
- Fiyat bir higher high yapar.
- CVD bir lower high yapar (yeni high'a rağmen agresif alıcılar zayıflar).
- Footprint'te paralel olarak absorbe görünür (çift onay).
Giriş: onaylayan ilk düşüş mumunun 1 tick altında short. Stop: higher high'ın 1 tick üstünde. Hedef 1: POC. Hedef 2: VAL.
- Entry
- 1 tick < onay mumu low
- Stop Loss
- 1 tick > fiyat higher high
- Take Profit
- POC → VAL
Bullish'ten biraz daha kesin (dağılımlar genellikle birikimlerden daha «temiz» olur). Dikkat: yalnızca ranging seanslarında çalışır. Güçlü yukarı trendde, bearish CVD diverjansları sahte sinyal verir.
Pattern 3 — Gizli diverjans (hidden divergence, devam)
Bağlam: kurulmuş yukarı trend. Fiyat pullback yapar, CVD sağlam kalır (agresif panik satışı yok).
Sinyal:
- Fiyat bir higher low yapar (küçük pullback).
- CVD bir lower low yapar (agresif alıcılar yoruldu, ama pasifler tutuyor).
- Yakın volume profile seviyesi destek olarak (HVN, Naked VWAP).
Giriş: pullback sonrası ilk yukarı mumun 1 tick üstünde long. Stop: higher low'un 1 tick altında. Hedef: mevcut trendin önceki high'ına doğru.
- Entry
- 1 tick > pullback sonrası mum high
- Stop Loss
- 1 tick < fiyat higher low
- Take Profit
- trendin önceki high'ı
Devam patterni, dönüş değil. Daha az sık görünür ama ortaya çıktığında çok temizdir. Trend piyasalarında çalışan setup — ilk ikisinin aksine. Pattern detayları Akademi'nin CVD & delta modülünde.
Diverjansları temizce yakalamak için ATAS ayarları
ATAS'ta kullandığım ayarlar:
- ATAS doğal CVD indikatörü, reset session bazlı (günlük değil — çok uzun).
- Fiyat grafiği altında ayrı osilatör gösterimi (üstüne bindirme).
- Ana grafik mumları: 5 dakika veya 15 dakika (1 dakika değil — çok fazla CVD gürültüsü).
- Volume profile seviyeleri sürekli gösterimde: önceki günün POC, VAH, VAL + Naked VWAP.
- CVD renk: > 0 ise yeşil, < 0 ise kırmızı (görsel okumayı kolaylaştırır).
Kritik: CVD diverjansını tek başına asla trade etme. Her zaman bu 3 filtrenin en az biri gerekir:
- Yakında net volume profile seviyesi.
- 1 dakika footprint'te onaylanmış absorbe (asimetrik bid/ask hücreleri).
- Sonraki 15 dakikada majör haber yok.
En güçlü kombinasyon: CVD + absorbe + VP
3 sinyal aynı seviyede birleştiğinde, içimizde A+ setup dediğimiz şeyi elde ederiz. NQ'daki yakın somut örnek (Akademi CVD modülünde de bahsedildi):
- 14h47 Paris, fiyat önceki günün POC'una dokunur.
- Footprint: asimetrik hücre 2800 × 90 (absorbe edilen ask imbalance).
- CVD: 15 dakikada net bullish diverjans (higher low vs fiyatın lower low'u).
- Mumun toplam hacmi × ortalamanın 3.5 katı.
3 koşul hizalandı. Long giriş 20 145.25, stop 20 143, hedef 1 mevcut gün POC'u 20 158 (R = 2.9).
Bu tür bir birleşme nadirdir — US seansında belki 2-3 kez. STRAT-04 Absorption POC stratejilerinin sistematik olarak aradığı şey budur.
Klasik hatalar
- VP seviyesi olmayan diverjans: CVD hiçbir yerin ortasında diverjans gösterirse = gürültü. Kesinlikle gerekli.
- Yakın haber: FOMC, NFP, CPI'den 10 dakika önce diverjans asla alınmaz. Flow öngörülemez olur.
- Çok düşük timeframe: 1 dakikada CVD diverjansı = gürültü. Minimum 5 dakika, ilk 2 pattern için ideal olarak 15 dakika.
- Yanlış CVD reset ayarı: CVD'yi aylık resetlersen, intraday görünür diverjanslar hatalı olur. Reset session bazlı.
- Absorbe unutmak: CVD diverjansı + footprint absorbe yok = kısmi sinyal, daha az güvenilir.
- Risk kurallarını ihmal: +0.8 R beklentiyle bile 5 kayıp serisi muhtemeldir. Money management modülü fractional Kelly mantığını detaylandırır.
Sistematik traderlar için
Kendi stratejilerini kodluyorsan, bu 3 pattern backtest edilebilir:
- Python + backtesting.py + Databento: tick-by-tick NQ/ES verisi mevcut.
- Çıkarılacak özellik primitive'leri: yerel CVD için
delta(t) - delta(t-N), yerel fiyat içinprice_change(t, N), diverjansı tespit etmek için çapraz karşılaştırma. - Walk-forward zorunlu: 70% eğitim / 30% test, asla tamamı üzerinde optimize etme.
İçeride cofiatrading, bir mining motorunda çapraz birleştirilmiş 55 order flow primitive kullanır. Burada sunulan 3 pattern bu çalışmadan elde edilmiştir, winrate > 55% + PF > 1.3 + minimum 50+ tekrar filtresiyle.
Hatırlanması gerekenler
À retenir
- CVD = deltaların kümülatif toplamı. Net yönlü agresifliği ortaya çıkarır (aktif alıcılar vs satıcılar).
- Diverjans = fiyat ve CVD zıt yönlerde hareket ediyor = akışa karşı hareket eden kurumsal aktör sinyali.
- Klasik bullish Pattern 1: 58% WR · R 2.1 · +0.82 R beklenti. En düzenli, zorunlu VP seviyesinde.
- Klasik bearish Pattern 2: 61% WR · R 1.9 · +0.77 R beklenti. Yalnızca ranging seanslarında.
- Gizli diverjans Pattern 3: 54% WR · R 2.6 · +0.58 R beklenti. Yalnızca güçlü trendde.
- Tek başına hiçbir diverjans sinyal değildir — her zaman VP seviyesi + footprint absorbe + yakın haber olmaması ile birleştir.
- Timeframe minimum 5 dk, CVD reset seans bazlı.
- Hiçbir diverjans yatırım tavsiyesi değildir. Sermaye kaybı riski vardır.