Sözlük
CME futures üzerinde order flow trading yaparken karşılaşacağınız tüm teknik terimler, sade Türkçesiyle açıklanmıştır. İlgili yerlerde her tanım detaylı bir rehbere yönlendirir.
Her fiyat seviyesinde bid ve ask hacmini gösteren grafik.
Cluster chart olarak da bilinir. Her hücre bid × ask hacmini gösterir. Her tick'teki yönlü agresifliği (delta) ortaya çıkarır. Detaylı order flow analizi için ATAS üzerinde standarttır.
Kapsamlı ATAS footprint eğitimi →Alıcı (ask) hacmi ile satıcı (bid) hacmi arasındaki fark.
Delta = Ask − Bid. Yönlü agresifliği ölçer. Pozitif delta = alıcılar baskın. Seansın kümülatif deltası makro duyguyu verir. Delta/fiyat uyumsuzluğu (diverggence) = güçlü uyarı sinyali.
ATAS footprint eğitimi →Fiyat hareket etmeden piyasanın bir tarafında görülen büyük hacim.
Temel order flow olgusu. Kurumsal bir yatırımcı, diğer tarafın agresifliğini fiyatı ilerletmeden emer (absorbe eder). Agresyon tükendiğinde fiyat ters yöne döner. Güçlü bir dönüş sinyalidir.
ATAS üzerinde absorption tespiti →Bir seviyede anlamlı ask/bid dengesizliği (oran ≥ 4×).
Bir seviyede ask ≥ 4× bid olduğunda (veya tersi). Kurumsal bir hamleyi işaret eder. Aynı yönde ardışık 3 imbalance seviyesi = güçlü sinyal. ATAS üzerinde yapılandırılabilir (varsayılan %300, profesyonel standart %400).
ATAS footprint eğitimi →Volume-Weighted Average Price. Hacim ağırlıklı ortalama fiyat.
Kurumsal standarttır. Profesyonel traderler genellikle VWAP'e göre işlem yapar (yükselişte VWAP altı long, düşüşte üstü short). CME açılışında günlük olarak sıfırlanır. Stratejilerimizden biri (STRAT-01) VWAP üzerinde dönüşe (reversion) odaklıdır.
Hızlı bir hareketle oluşan ve yeniden test edilmeyen dengesizlik bölgesi.
N numaralı mum iz bırakmadan geçtiğinde, N−1 mumunun high'ı ile N+1 mumunun low'u arasında kalan bölge. FVG'ler genellikle yeniden test edilir. cofiatrading STRAT-03, FVG dolgusuna (filling) odaklıdır.
Alıcı ve satıcı emir akışının gerçek zamanlı analizi.
Hangi seviyede kimin piyasaya vurduğunun analizi üzerine kurulu trading ekolü. Market Profile, footprint, DOM ve delta analizine dayanır. Klasik mum bazlı teknik analize göre daha derin bir alternatiftir.
Her fiyat seviyesindeki limit emirleri gösteren emir defteri.
Level 2 olarak da bilinir. Emir defterinde her fiyat seviyesindeki birikmiş bid/ask'ı gösterir. Emir duvarlarını ve iceberg'leri tespit etmek için footprint'e tamamlayıcı bir göstergedir.
Boyutunu kademeli olarak gösteren gizli limit emir.
DOM'da tamamı görünmeyecek şekilde parçalara ayrılmış büyük kurumsal emir. Bookmap üzerinde likidite ısı haritası (heatmap) ile görülebilir. Belirli bir seviyede büyük bir aktörün varlığını işaret eder.
Belirli bir periyotta en yüksek hacmin işlem gördüğü fiyat seviyesi.
Volume profile'ın merkezi referans seviyesi. Profile'ın en uzun yatay çubuğudur, seansın psikolojik çapasıdır. Piyasa istatistiksel olarak bu seviyeye sıkça geri döner (NQ/ES üzerinde sonraki 5 seansta %70+ oranında).
Yüksek olasılıklı 4 POC kurulumu →Seans hacminin %70'ini barındıran bölgenin üst sınırı.
Value area'ya dahil olan en yüksek fiyat. Kurumsal yatırımcılar tarafından değer bölgesinin üst sınırı olarak kabul edilir. VAH'ın kabul ile kırılması genellikle yukarı yölü bir trend gününün habercisidir.
Kapsamlı VAH VAL rehberi →Seans hacminin %70'ini barındıran bölgenin alt sınırı.
VAH'ın ayna görüntüsüdür. Value area'ın en düşük fiyatı. VAL'ın kabul ile kırılması genellikle bir dağılımı ve ertesi gün düşüş trendini işaret eder.
Kapsamlı VAH VAL rehberi →Bir seans hacminin %70'ini barındıran fiyat bölgesi.
Steidlmayer Market Profile'dan miras kalan standart. %70'lik oran, normal dağılımdaki standart sapma yaklaşımından gelir. Kurumsal kabul bölgesidir — alıcıların ve satıcıların yoğun olarak anlaştığı ve işlem yaptığıdır.
Kapsamlı VAH VAL rehberi →Volume profile üzerinde çok fazla hacmin işlendiği bölge.
Volume profile üzerindeki uzun çubuk kümeleri. Fiyat bu bölgede yavaşlar, salınım yapar. Kurumsal kabul bölgesidir. Destek/direnç olarak kullanışlıdır.
Kapsamlı volume profile rehberi →Volume profile üzerinde çok az hacmin işlendiği bölge.
Uzun çubuklar arasında kalan kısa çubuklar. Reddedilme bölgesidir. Fiyat bu bölgeyi yüksek bir hızla geçer. Kabul bölgeleri arasındaki geçişleri işaret eder.
Kapsamlı volume profile rehberi →NASDAQ-100 endeksi üzerindeki CME vadeli işlem sözleşmesi.
Tick size 0.25 pt, tick value $5. Üyelerimiz tarafından en çok işlem gören enstrümanlardan biridir. Yüksek volatilite, çok derin likidite. Micro versiyonu: MNQ (tick value $0.50).
S&P 500 endeksi üzerindeki CME vadeli işlem sözleşmesi.
Tick size 0.25 pt, tick value $12.50. Dünyanın en likit vadeli işlem sözleşmesidir. NQ'dan daha kontrollü volatiliteye sahiptir. Micro versiyonu: MES (tick value $1.25).
Bir vadeli işlem sözleşmesindeki en küçük fiyat değişim birimi.
NQ: 0.25 point = 1 tick = $5. ES: 0.25 point = 1 tick = $12.50. GC: 0.10 point = 1 tick = $10. Stop seviyesinin tick cinsinden ifadesi, tick value ile çarpıldığında sözleşme başına kaybı verir.
Pozisyon büyüklüğü hesaplayıcı →Değerlendirilen traderları finanse eden özel işlem şirketi.
Perakende traderlar arasında yaygın bir model: bir değerlendirmeden (trailing drawdown, tutarlılık kuralı, kâr hedefi) geçersiniz ve onaylandıktan sonra 100K-300K'ya kadar fonlanmış bir hesapta işlem yaparsınız. STRAT-02 (ORB) ve STRAT-08 (Init Flip) stratejilerimiz, asimetrik R/R oranları sayesinde bu kurallara özellikle uygundur. Hiçbir prop firm ile bağımız değiliz — tercih sizindir.
Gelişmiş order flow analiz platformu (footprint, volume profile).
Order flow analizi için profesyonel standarttır. Gerçek zamanlı footprint, seans/günlük/haftalık volume profile, kümülatif delta, DOM. Temiz CME tick'leri için Rithmic ile uyumludur. 2 haftalık dik bir öğrenme eğrisi vardır, ardından vazgeçilmezdir.
Düşük gecikmeli CME futures veri sağlayıcısı.
Prop firm'lar ve profesyonel traderler tarafından kullanılan CME tick sağlayıcısı. Düşük gecikme, temiz tick'ler, gecikme yok. Futures veri akışı için kurumsal standarttır — çoğu order flow platformu (ATAS, Sierra Chart, Bookmap) tarafından gereklidir.
Kazanç/kaybın başlangıç riskinin katları cinsinden ifadesi.
Başlangıç riskin $100 ise ve +$250 kazanırsan, bu +2.5R demektir. Boyuttan bağımsız evrensel bir metriktir. Farklı boyutlardaki işlemleri karşılaştırmayı sağlar. Profesyonel standarttır.
Pozisyon büyüklüğü aracı →Öz sermaye en yüksek seviyesinden bu yana gözlenen maksimum kayıp.
Risk yönetiminin temel metriği. Maksimum drawdown = sermaye eğrisindeki bir tepe ile onu takip eden çukur arasında gözlenen maksimum kayıptır. Prop firm'lar genellikle katı trailing drawdown kuralları dayatır, bu da pozisyon büyüklüğünü (sizing) daha da kritik hale getirir.
Eksik bir terim mi var? Bildirin: [email protected]
