ATAS order flow footprint nasıl okunur — kapsamlı TR rehberi
ATAS footprint chart, her fiyat seviyesinde bid/ask, delta ve emilimi (absorption) ortaya çıkarır. Order flow footprint okumak için kapsamlı rehber: hücreler, dengesizlikler (imbalances), delta uyumsuzluğu (divergence).
Erwin
Kurucu cofiatrading
Kurumsal traderların ekranlarında gördüğü, ancak perakende (retail) traderların çoğunun bakmadığı bir bilgi var.
Bu gizli bir veri değil. Tescilli bir gösterge değil. Sadece her fiyat seviyesinde, tick tick alıcılar ve satıcılar arasındaki hacim dağılımı.
Footprint chart tam olarak budur.
Ve onu nasıl okuyacağını bildiğinde, piyasaya bir daha asla aynı şekilde bakmayacaksın.
Bu rehberde, ATAS üzerinde bir order flow footprintin nasıl okunacağını tam olarak anlatıyorum: bid/ask hücreleri, delta, emilimi (absorption) nasıl tespit edersin, dengesizlikler (imbalances) ve bir dönüşü öngörmek için delta uyumsuzluğunu (divergence) nasıl kullanırsın. Canlı olarak işlettiğim tüm tescilli stratejilerin inşa edildiği temel budur.
Ücretsiz volume profile cheatsheet PDF →
Mum grafiğinin sana söylemediği şey
Klasik bir mum grafiği zaman birimi başına dört şey gösterir: açılış, en yüksek, en düşük, kapanış.
Sana göstermediği şey: kimin işlem yaptığı ve hangi yönde olduğu.
NQ üzerinde 20 puanlık yeşil bir mum, agresif alıcıların fiyatı yukarı ittiği anlamına gelebilir. Ayrıca, pozisyon oluşturan kurumsal bir alıcı tarafından devasa satıcıların emildiği (absorption) anlamına da gelebilir. Dış görünüş aynıdır. Ancak okuma radikal şekilde farklıdır.
Footprint chart bu eksikliği giderir. Mum içinde ziyaret edilen her fiyat seviyesi için iki rakam gösterir:
- Satıcı hacmi (bid), bid'e çarpan piyasa emirleri. Beklemek istemeyip satış piyasa emri (sell market) gönderen satıcılardır. Kafa karıştırıcı ama işte böyledir: "bid hacmi" = bid üzerinde işlem gören hacim = agresif satıcı.
- Alıcı hacmi (ask), ask'a çarpan piyasa emirleri. Alış piyasa emri (buy market) gönderen agresif alıcılar.
İkisi arasındaki farka delta denir. Alıcı tarafında işlem gören net sözleşme sayısıdır.
Footprint hücresinin anatomisi
Herhangi bir şeyi tespit etmeden önce, bir hücrenin okunmasını öğrenmek gerekir.
ATAS'ta "Bid x Ask" modunda, her hücre şuna benzer: [bid] × [ask]. Solda, bu tick'teki satıcı hacmi. Sağda, alıcı hacmi.
Footprint hücresinin anatomisi — NQ Haz 2026
Eğitim şeması — örneklendirme verileri. Kaynak: ATAS footprint layout.
Yukarıdaki örnekte, 18 510 seviyesine bakalım: 2 318 × 2 401. İki taraf birbirine yakın, delta +83. Bu dengeli bir seviyedir, ne alıcı dominansı ne de satıcı dominansı vardır. POC footprint (maksimum hacim seviyesi).
18 512 seviyesinde: 342 × 891. Delta +549. Güçlü alıcı dengesizliği. Alıcılar bu seviyede yoğun bir şekilde vurmuş. Yükseliş eğilimli bir bağlamda, bu bir devam (continuation) durumudur.
18 511 seviyesinde: 1 204 × 487. Delta -717. Güçlü satıcı dengesizliği. Ancak fiyat bu seviyeden sonra düşmezse, potansiyel olarak bir emilim (absorption) ile karşı karşıyayız demektir.
Temel kural: bid >> ask = bu seviyede satıcılar dominant. Ask >> bid = alıcılar dominant. Birikimli pozitif delta = net alıcı günü.
Delta, footprint'in en önemli metriği
Delta sana her an net baskıyı verir.
Hücrenin deltası: belirli bir fiyat seviyesinde ask − bid.
Mumun deltası: mumdaki tüm hücrelerin deltalarının toplamı.
Kümülatif delta: oturumun başlangıcından (veya bir referans noktasından) beri tüm deltaların toplamı.
Deltanın güçlü olmasının nedeni: yönsel agresifliği ölçmesidir. Kümülatif delta güçlü bir şekilde pozitifse, alıcılar gün boyunca fiyatı ödemiştir. Delta güçlü bir şekilde negatifse, bunlar satıcılardır.
İşler, delta ve fiyat uyumsuzluk (diverge) gösterdiğinde ilginçleşir. Ve profesyonellerin pozisyonlandığını tam burada görürüz.
Volume profile kapsamlı rehberimizi henüz okumadıysan, bir göz at, POC, VAH, VAL kavramları footprint'in ileri düzey okunması için faydalı ön koşullardır.
ATAS footprint'te emilimi (absorption) tespit etmek, en hafife alınan sinyal
Emilim (absorption), tanımlanması en güçlü order flow olgusudur. Ayrıca en sezgiye aykırı olanıdır.
Tanım: emilim, büyük bir hacim piyasanın bir tarafına çarptığında, ancak fiyat o yönde hareket etmediğinde meydana gelir.
Somut örnek: 18 491 seviyesinde bir dakikada 3 200 sözleşme bid görüyorsun. Devasa agresif satıcılar. Mantıken fiyat düşmelidir. Ama 18 491'de kalır. Ve bir sonraki dakikada 18 495'e çıkar.
Olan şuydu: kurumsal bir alıcı (veya alıcı grubu) bu 3 200 satışın her birini emdi. Oradaydı, bekliyordu, satıcıların sunduğu her şeyi satın alıyordu. Satıcılar tükendiğinde, fiyat üzerindeki düşüş baskısı kalmaz ve yükselir.
Absorption — yoğun satış, fiyat düşmüyor
09:33–09:35 seviyelerinde satış hacmi dramatik şekilde artıyor. Fiyat DÜŞMÜYOR. Bu, her satışı emen kurumsal bir alıcıdır. Yükseliş sinyali.
Eğitim şeması — örneklendirme verileri. Absorption = yoğun satış, fiyat stabil veya yükselişte.
Yukarıdaki şema tam olarak bu senaryoyu gösteriyor: 09:34 ile 09:35 arasında, satıcı hacmi patlıyor (3 200 sözleşme). Ama fiyatın mor çizgisine bakın, oynamıyor. 09:36'da satıcılar tükeniyor. Fiyat yükselişe geçiyor.
ATAS üzerinde emilimi (absorption) nasıl tanırsın:
- Bir destek seviyesinde anormal derecede yüksek bid hacmi (veya direnç tarafında ask hacmi)
- Satıcı hacmine rağmen durgun kalan veya hafifçe yükselen fiyat
- Mumun deltası negatif (satıcılar dominant) ancak mumun kapanışı yüksek, bu klasik sinyaldir
Bu, ajanlarımızın her sinyale otomatik olarak uyguladığı filtrelerden biridir. Giriş seviyesinde emilim (absorption) olmayan bir kurulum daha az güvenle işleme alınır.
Order flow footprint'te dengesizlikler (imbalances), kurumsal darbeleri tanımlamak
Imbalance (dengesizlik), piyasanın bir tarafının belirli bir fiyat seviyesinde diğerinden en az 4 kat daha güçlü vurmasıdır.
ATAS'ta varsayılan olarak imbalance eşiği %300 olarak ayarlanmıştır (ask ≥ 3× bid veya bid ≥ 3× ask). Gürültüyü filtrelemek için %400 (×4) ile çalışmayı tercih ediyoruz.
Imbalances footprint — alıcı / satıcı agresif dengesizliği
Ardışık birkaç seviyede ask ≥ 4× bid olduğunda (yeşil), alıcılar sert vurmuş demektir. Bid ≥ 4× ask olduğunda (kırmızı), bu agresif satıcılardır. Bu kümeler genellikle bir uzantıyı önceler.
Alıcı stack'i (18 520–18 522)
Ask ≥ 4.6× olan 3 ardışık seviye. Agresif alıcılar. Yükseliş devam olasılığı.
Satıcı stack'i (18 517–18 518)
Bid ≥ 5× olan 2 seviye. Agresif satıcılar. Potansiyel direnç bölgesi.
Eğitim şeması — örneklendirme verileri. Standart imbalance eşiği: ask/bid ≥ 4× (ATAS'ta yapılandırılabilir).
Yukarıdaki şemada ilginç olan: ask (alıcı) imbalance'ları 18 520–18 522 seviyelerinde yoğunlaşıyor. bid (satıcı) imbalance'ları ise 18 517–18 518'de. Bu iki küme birbirine bakıyor, bu kurumsal yatırımcılar arasındaki bir savaş alanı.
Ask imbalance kümesi (ardışık birden fazla seviye) sana ne söyler:
- Alıcıların acil giriş ihtiyacı var. Limit emir girmezler, piyasaya agresif bir şekilde vururlar.
- Küme bir yapının altındaysa (destek bölgesi), bu bir birikimdir (accumulation).
- Küme bir aralığın (range) üstündeyse, bu bir kırılım denemesidir (breakout attempt), fiyatın yukarıda tutunup tutunmadığını izle.
Pratik kural: aynı yönde imbalance ile 3 ardışık seviye = güçlü sinyal. POC testi ile birlikte kullanıldığında, order flow'daki en temiz kurulumlardan biridir.
Bu araçları ATAS üzerinde kullanmak için ücretsiz demo hesabı ile başlayabilirsin:
Footprint & volume profile
Footprint'te delta uyumsuzluğu (divergence), dönüşten önceki uyarı sinyali
Bu ileri düzey bir kurulumdur. Yeni başlayan footprint okuyucularını deneyimli olanlardan ayıran şeydir.
Delta uyumsuzluğu (divergence), fiyat yükseldiğinde (veya düştüğünde) ancak kümülatif delta zıt yöne gittiğinde meydana gelir.
Delta / fiyat divergance — dönüş sinyali
09:40'tan 10:00'a kadar fiyat yükselmeye devam ediyor (mor çizgi). Ancak kümülatif delta (turuncu çizgi) çakılıyor. Her yeni zirvede satıcılar yoğun şekilde vuruyor. 10:05'te fiyat kırılıyor.
Eğitim şeması — örneklendirme verileri. Divergance = uyarı sinyali, asla tek başına işlem sinyali değildir.
Daha ileriye gitmeden önce, tüm bir oturumu footprint ısı haritasında (heatmap) nasıl canlandırdığımı burada bulabilirsin. Bu birleştirilmiş görünüm, piyasanın hacmini gerçekten nerede işlem gördüğünü mum mum ortaya çıkarır:
Heatmap volume footprint — 8 bougies × 7 niveaux prix
Plus la cellule est foncée, plus le volume échangé est élevé. Le cluster central révèle le POC dynamique.
Schéma — un cluster lumineux centré = zone de valeur intraday. Périphérie sombre = LVN.
Hücre ne kadar koyuysa, hacim o kadar yüksektir. Merkezdeki yoğun küme, oturumun dinamik POC'idir — kurumsal yatırımcıların pozisyonlarını tam olarak bu bölgenin etrafında oluşturduğu yerdir.
İlk bakışta tanınması gereken ikinci görsel kalıp, yığılmış dengesizliktir (stacked imbalance): aynı yönde ≥ ×4 dengesizlik ile 3 veya daha fazla ardışık fiyat seviyesi. Tek bir imbalance = gürültü. 3+ yığılmış = kurumsal darbe:
Stacked imbalance — 4 niveaux ask consécutifs ≥ ×4
Quand 3 niveaux ou plus s'empilent dans le même sens, c'est un coup de boutoir institutionnel.
Lecture : 4 niveaux empilés (18 522 → 18 528) = breakout buy attempt confirmé.
Si le prix tient au-dessus de 18 522 après le stack, entrée long avec stop sous 18 518.
Schéma — un single imbalance = bruit. 3+ stacked = signal pro.
Yukarıdaki şemada olduğu gibi 4 ardışık ask seviyesi gördüğünde, bu artık olasılıksal değildir: piyasayı zorlayan yönsel bir güçtür. Benim giriş tetikleyicim (entry trigger), yığının (stack) ilk seviyesinin yeniden testinde (retest) tam olarak konumlanır.
Yukarıdaki şemada:
- 09:30'dan 09:40'a: fiyat yükselir, delta yükselir. Normal. Yükseliş agresif alıcılar tarafından destekleniyor.
- 09:40'tan 10:00'a: fiyat yükselmeye devam eder (yeni yüksekler). Ancak delta dalar. Her yeni yükseklikte yoğun bir şekilde vuran satıcılardır bunlar.
- 10:05'te: fiyat çöker. Satıcılar haklıydı.
Neden işe yarar: fiyat yükselirse ancak agresif satıcılar yukarıda birikmeye başlıyorsa, birisi dağıtıyordur (pozisyonunu perakende alıcılara satıyordur). Bu bir dağıtım (distribution) sinyalidir, piyasada yükselişi devam ettirecek yakıt kalmamıştır.
Bu bir uyarı sinyalidir, izole bir giriş sinyali değildir. Bunu volume profile yapısı (VAH, POC), oturum bağlamı ve tescilli filtrelerimizle kesiştiririz. Ama kendi başına, bir aralık yüksekliğinde (range high) güçlü bir delta uyumsuzluğunun ölçülebilir bir öngörücü değeri vardır.
Footprint okumak için ATAS nasıl yapılandırılır
Başlamak için bazı temel ayarlar:
Görüntüleme modu:
- ATAS chart panelinde, footprint türü olarak "Bid x Ask" seçeneğini seç. Bu, hücreleri okumak için temel görünümdür.
- Alternatif olarak, "Delta" her seviyede doğrudan ask − bid gösterir, sadece yönsel duygu (sentiment) arayan traderlar için daha hızlı okunur.
Imbalance eşiği:
- Settings → Footprint → Imbalance → 400% (gürültüyü filtrelemek için önerilen eşik)
- Dengesiz hücrelerin renklendirmesini etkinleştir (ask dominant için yeşil renk, bid dominant için kırmızı)
Kümülatif delta:
- Grafiğine "Cumulative Delta" göstergesini ekle. Oturumun başlangıcından beri deltayı takip eden bir çizgi çizer.
- Her sabah CME açılışında sıfırdan başlamak için günlük sıfırlama (daily reset) yapılandır.
Küme filtresi (Cluster filter):
- Sadece anlamlı seviyeleri görmek için hacmi < 50 sözleşme olan hücreleri filtrele. NQ micro'da, 10-20 sözleşmeye uyarla.
Yapılandırma hakkında daha fazla bilgi almak ve canlı okumalarımızı nasıl yapılandırdığımızı görmek istiyorsan, cofiatrading eğitimi bunu detaylı bir şekilde ele alıyor, özellikle footprint'in oturum volume profile ile nasıl birleştirileceğini.
cofiatrading'de footprint'i nasıl kullanıyoruz
Footprint'in manuel okunması faydalıdır. Ama inşa ettiğimiz şey daha da ileri gidiyor.
Yapay zeka ajanlarımız sürekli olarak tick-by-tick akışını tarar ve emilim (absorption), dengesizlikler (imbalances) ve delta uyumsuzluğu (divergence) üzerinde otomatik algılama kuralları uygular. İnsan yargısının yerini almak için değil, gürültüyü filtrelemek ve aynı anda birden fazla filtreden geçen kurulumları sadece yukarıya bildirmek için.
VIP kanalına bir sinyal ulaştığında, zaten şu kriterler tarafından doğrulanmış olur:
- Fiyatın volume profile'a göre konumu (POC, VAH, VAL)
- Giriş seviyesinde emilim (absorption) veya dengesizlik (imbalance) varlığı
- Zıt delta uyumsuzluğunun (divergence) olmaması
- Uyumlu oturum bağlamı (aralık, trend, geçiş)
Bu sihir değil. Kayıplarımız oluyor. Bunları kamuya açık sonuçlarımızda konuşuyoruz. Ama footprint okuması, her girişe tutarlılık sağlayan temeldir, sadece nereye gireceğimizi değil, neden girdiğimizi de biliriz.
Akılda tutulması gerekenler
- Footprint, her fiyat seviyesinde bid × ask gösterir, işlemin her iki tarafını, sadece sonucu değil.
- Delta (ask − bid) yönsel agresifliği ölçer. Pozitif delta = dönem boyunca alıcılar dominant.
- Emilim (Absorption): bir tarafta büyük hacim, fiyat hareket etmiyor. Potansiyel dönüş sinyali.
- Dengesizlikler (Imbalances) (≥ 4×): kurumsal darbeler. 3 ardışık seviye = güçlü sinyal.
- Delta uyumsuzluğu (Divergence): fiyat ve delta zıt yönlere gidiyor = dağıtım/birikim (distribution/accumulation) uyarı sinyali.
- Tüm bunlar CME vadeli işlemlerinde footprint için referans platformu olan ATAS üzerinde okunur.
Daha fazla bilgi için
- Kapsamlı volume profile rehberi, temel dilbilgisi (POC, VAH, VAL, HVN, LVN).
- VAH VAL, kurumsal yatırımcıların sırrı, değer alanı (value area) ve göçleri.
- POC, 4 yüksek olasılıklı kurulum, Kontrol Noktası (Point of Control) etrafında 4 klasik yapılandırma.
- Pozisyon büyüklüğü hesaplayıcısı, her girişten önce düzgün bir şekilde boyutlandır.
Eğitimde daha ileriye gitmek
- Modül 03 · İleri Footprint — işe yarayan 6 kalıp, detaylı emilim ve dengesizlikler, adım adım ATAS ayarları, hesaplanmış NQ A+ kurulumu.
- Modül 07 · CVD ve Delta — kümülatif delta, uyumsuzluklar, delta-per-price, ölçülmüş kurulumlar.
- 8 tescilli stratejiyi gör veya footprint ile filtrelenmiş sinyalleri almak için VIP Kulübüne katıl.
Uyarı, cofiatrading eğitimsel ve analitik içerik yayınlamaktadır. Burada yazılan hiçbir şey Spain/EU CNMV/ESMA canon anlamında yatırım tavsiyesi oluşturmamaktadır. Kaldıraçlı enstrümanlarda işlem yapma sermaye kaybı riski taşır. Avrupa'da CFD'lerde perakende kayıp oranı: aracı kuruma göre %74-89. Geçmiş performanslar gelecekteki performansların öncüsü değildir.