Volume profile — tam rehber (POC, VAH, VAL) cofiatrading tarafından
Volume profile, kurumsal yatırımcıların gerçekten nerede işlem yaptığını ortaya çıkarır. POC, VAH, VAL, HVN/LVN, value area göçü — piyasayı bir profesyonel gibi okumak için tam rehber.
Erwin
Kurucu cofiatrading
Volume profile'ı tanımadan önce, çoğu perakende trader gibi işlem yapıyordum: fiyata bakıyordum.
Yeşil bir mum. Kırmızı bir mum. Bir hareketli ortalama. Cetvelle çizilmiş bir "direnc". Grafikte kalıplar arıyordum, oysa piyasa tamamen farklı bir hikaye anlatıyordu. Hacmin hikayesini, fiyatın değil.
Volume profile, beni dönüştüren araçtı. Sadece bir gösterge daha değil. Piyasayı okumak için farklı bir yol.
Bugün, tüm cofiatrading altyapısı bu temel fikir etrafında dönüyor: fiyat yalan söyler, hacim gerçeği söyler. Sürekli çalıştırdığımız 8 tescilli strateji, bunları 7/24 çalıştıran yapay zeka ajanları, VIP kanala gönderilen sinyaller, hep bu okuma katmanına dayanıyor.
Bu rehberde, volume profile'ın ne olduğunu, hakim olmanız gereken bileşenleri (POC, VAH, VAL, HVN, LVN), işlem şeklinizi neden tamamen değiştirdiğini ve nasıl düzgün kuracağınızı somut bir şekilde açıklayacağım.
8 order flow stratejisini canlı görün →
Neden perakende traderların %95'i volume profile'a bakmıyor
TradingView'ı aç. Mumlar görürsün.
Yükselen bir fiyat, düşen bir fiyat görürsün. Beynin otomatik olarak "figürler" yaratır: çift tepe, omuz-baş-omuz, bayrak. Girişinizi yerleştirirsiniz.
Kaybedersiniz.
Sorun kalıbınız değil. Sorun şu ki, klasik grafik bilgilerin %80'ini gizliyor. Hangi fiyattan işlem yapıldığını söylüyor. O fiyatta ne kadar işlem yapıldığını söylemiyor. Ve bu fark her şeyi değiştiriyor.
Basit bir örnek. NQ üzerinde aynı fiyatta, diyelim ki 18 500, kapanan iki gün hayal edin. Mum grafiği size kapanışta iki özdeş oturum gösterir.
Ama volume profile size şunu gösterir:
- 1. Gün: Hacmin %80'i 18 450 ile 18 520 arasında yoğunlaşmış. Kurumsal yatırımcılar bu bölgede birikim yapmış. Bu bir kabulüdür.
- 2. Gün: hacim 18 200'den 18 800'e yayılmış ve 18 600'de bir zirve var. Kurumsal yatırımcılar birkaç bölgeyi test etmiş ve ardından yukarıda kabul etmiş. Bu aşağı yönlü reddedilmedir.
Kapanış aynı. Okuma radikal bir şekilde farklı. Ve ertesi sabahki işlem de öyle.
Volume profile, "yükselen bir fiyatı", "o seviyede büyük eller tarafından kabul edilen bir fiyata" dönüştüren şeydir. Bir özet okumak ile tüm kitabı okumak arasındaki farktır.
Volume profile gerçekte nedir
Volume profile, belirli bir süre zarfında — bir oturum, bir hafta, bir ay, tüm bir sözleşme — her fiyat seviyesinde işlem gören hacmi gösteren bir grafiktir.
Grafiklerinize yapıştırılan yatay bir histogramdur. Çubuk ne kadar uzunsa, o fiyatta o kadar çok sözleşme işlem görmüştür.
Arkasındaki teori: Auction Market Theory (J. Peter Steidlmayer, 80'ler, CBOT). Piyasa sürekli bir müzayededir.
Fiyat bir yerden çok hacimle geçtiğinde, alıcılar ve satıcılar o seviyede yoğun bir şekilde anlaşarak işlem yapmışlardır. Bu bir değer alanıdır. Piyasa oraya geri dönecektir.
Fiyat bir yerden az hacimle geçtiğinde, bu bir reddedilmedir. Alıcılar veya satıcılar o seviyede işlem yapmak istememişlerdir. Bu bölgeler kırılgandır, piyasa onları hızla yeniden geçecektir.
Güçlü olan şu: volume profile size fiyatın nereye gideceğini söylemez. Size fiatın halihazırda kurumsal taleple nerede karşılaştığını söyler. Ve istatistiksel olarak, bu bölgeler test edilir ve yeniden test edilir.
Öngörücü değerleri de burada gelir.
Hakim olmanız gereken üç bileşen: POC, VAH, VAL
Üç harf hatırlayacaksanız, bunları hatırlayın. POC, VAH, VAL. Gerisi bunlardan türetilir.
POC, Point of Control
Point of Control, incelenecek dönemde en çok hacmin işlem gördüğü fiyattır.
Profile'daki en uzun yatay çubuktur. Yukarıdaki şemada turuncu olan.
Somut olarak, POC, oturumun psikolojik çapasıdır. Kurumsal yatırımcıların pozisyonlarını yerleştirdikleri referans fiyattır. Fiyat POC'dan uzaklaştığında bir gerilim yaratır. Ne kadar uzaklaşırsa, oraya dönme olasılığı o kadar artar.
Value Area High ve Value Area Low (VAH ve VAL)
Value Area, oturumda işlem gören hacmin %70'ini içeren bölgedir.
Neden %70? Çünkü bu, Gauss dağılımından (1 standart sapma) miras alınan standart bir konvansiyondur. Ve en önemlisi, istatistiksel olarak, value area içinde açılan oturumların %70'i orada kalır.
- VAH = Value Area High, %70'lik bölgeye dahil olan en yüksek fiyat.
- VAL = Value Area Low, bu bölgenin en düşük fiyatı.
Birlikte, POC + VAH + VAL oturumun haritasını çizer.
VAH'ın üstünde veya VAL'ın altında olan her şey değer-dışı olarak kabul edilir, piyasanın az zaman geçirdiği, dolayısıyla dengesiz bir bölgedir.
Volume profile adım adım nasıl oluşur
Nihai profile sihirle ortaya çıkmaz. Oturum boyunca dakika dakika oluşur ve hacim biriktikçe ana seviyeler (POC, VAH, VAL) kademeli olarak belirginleşir. Bir oturumun tipik 4 aşaması şunlardır:
Construction du volume profile — cumul session
Le profile se construit minute par minute. Les niveaux les plus tradés émergent progressivement comme POC.
Schéma — un profile final n'émerge qu'à la close. Les profiles intraday sont des projections.
Bu dinamik anlamak için çok önemlidir: intraday profile bir projeksiyondur. Oturum kapanana kadar POC göç edebilir. Nihai profile sadece kapanışta sabitlenir ve sonraki oturumlar için bir referans haline gelir.
High Volume Nodes ve Low Volume Nodes (HVN / LVN)
POC/VAH/VAL'a hakim olduktan sonra, okumaya bir katman daha eklemelisiniz: HVN ve LVN.
- HVN, High Volume Node: profile'da çok hacmin işlem gördüğü bölge (uzun çubukların kümesi). Fiyat orada kalır. Bu kurumsal bir kabuldür.
- LVN, Low Volume Node: az hacmin işlem gördüğü bölge (uzun çubuklarla çerçevelenmiş kısa çubuklar). Fiyat orada durmaz. Bu bir reddedilme bölgesidir, fiyat onu büyük bir hızla geçer.
HVN ve LVN'yi okumak, fiiyatın nerede yavaşlayacağını (HVN = yumuşak direnç, fiyat salınır) ve nerede hızlanacağını (LVN = fiyat fırlar veya çöker) bilmektir.
Tüm intraday girişlerimiz için kullandığımız bir okuma seviyesidir.
Oturum profile vs günlük vs haftalık, çoklu zaman diliminin gücü
Oturum temeli hakim olduktan sonra, gerçek avantaj çoklu zaman dilimi okumasından gelir. Her zaman dilimi farklı bir bilgi katmanını ortaya çıkarır:
Profile session vs daily vs weekly — multi-timeframe
Chaque timeframe révèle une couche d'information. Confluence multi-TF = setup haute probabilité.
Day trading · scalping
Swing trading · setups 2–5j
Position · zones macro
Edge multi-TF : entrée long si session POC ≥ daily POC ≥ weekly POC.
Trois timeframes alignés = ordre de marche bull. Le contraire = bear.
Schéma — chaque trader pro trade en confluence d'au moins 2 timeframes profile.
Oturum profile, scalping aracınızdır. Günlük profile (üst üste yığılmış bir haftalık oturum) 2-5 günlük swing için kullanılır. Haftalık profile, daha uzun pozisyonlar için makro bölgeleri verir. Üç POC aynı yönde hizalandığında, birleşik bir trend kurulumu elde edersiniz — bu, sömürmesi en basit olan avantajdır.
En çok karşılaşılan 4 volume profile şekli
Profile, piyasanın davranışına göre şekil değiştirir. Gözlemlenen binlerce oturumda, çoğunlukla şu dördüyle karşılaşırız.
Balanced (D-shape)
Kabul, range
P-shape
Dip reddi, bullish
b-shape
Tepeden reddi, bearish
Double Distribution
Rotasyon, 2 değer bölgesi
- Dengeli (D-şekli): çan şeklinde dağılım. Piyasa kabul halindedir, ne yükselişçi ne düşüşçü. Aralık korunur.
- P-şekli: üstte çok hacim, altta az. Fiyat alt bölgeyi reddetmiş. Eğiliminiz yükselişçi olmalıdır.
- b-şekli: ters ayna. Altta çok hacim, üstte az. Düşüşçü eğilim.
- Çift Dağılım: bir boşlukla ayrılmış iki farklı değer alanı. Piyasa bir bölgeden diğerine göç etmiştir.
Bu şekilleri okumayı bilmek, bir emir vermeden önce piyasanın hangi rejimde olduğunu bilmektir.
Ve hayatta kalan bir trader ile iki yıl boyunca yerinde dönen bir traderı ayıran şey budur.
Gün gün tekrar eden 3 oturum türü
İzole şekillerin ötesinde, her işlem günü 3 ana türden birine girer:
Trend Day
Net yön
Piyasa göç eder. Value area sürekli kayar. Trend takibi.
Balanced Day
Range içinde kabul
POC stabil. Value area savunulur. Uçlardan fade yap, hedef POC.
Double Distribution
Rotasyon + devam
Birbirinden ayrı iki değer bölgesi. Genellikle trend day sonunda.
Açılışta sabahki göreviniz: ilk 30 dakika içinde hangi oturum türünde olduğunuzu belirlemektir.
- Dengeli Gündesiniz? Uçları POC'a doğru fade edin (zıt yönde işlem yapın).
- Trend Gündesiniz? VWAP üzerindeki geri çekilmelerden yönü takip edin.
- Çift Dağılımdasınız? 2 value area arasındaki göçleri işleyin.
Bu 3 çerçeve, bir CME vadeli işleminde (NQ, ES, CL, GC) göreceğiniz oturumların ~%90'ını kapsar. Geri kalanı, işlem yapmadığınız berbat günlerdir ve işlem yapmamayı bilmek de bir alfadır.
Volume profile'ın value area'ı bir oturumdan diğerine göç ettiğinde
Bir diğer güçlü sinyal: ardışık iki oturum arasında value area'ın yer değiştirmesidir.
G-1 Oturumu
Dün
G Oturumu
Bugün
Bugünün value area'sı dünkünden daha düşük olduğunda ve POC aşağı kaydığında, bu bir satıcı inisiyatifi transferidir. Kurumsal yatırımcılar daha düşük fiyatları adil olarak kabul etmişlerdir. Yarın aynı yönde devam etme olasılığı istatistiksel olarak yüksektir.
Yukarı yönlü bir göç için tersi geçerlidir.
Bu okuma, tescilli stratejilerimizden birinin temelidir. Tam tarifini detaylandırmayacağım, bu VIP kanalın üyelerine ayırdığımız şeylerin bir parçası. Ama sezgi şu: göçleri okumayı bilenler için volume profile kısa vadede öngörücüdür.
Bu araçla nasıl tanıştım ve artık onsuz işlem yapmıyorum
Birkaç yıldır CME vadeli işlemleri yapıyorum.
İlk yıllarda, klasik "kutsal kaseyi" arıyordum: sihirli gösterge setini. Ichimoku. RSI uyumsuzluğu. Supertrend. Hareketli ortalamaların 14 varyantı. Fibonacci geri çekilmeleri.
3 aydan fazla dayanan hiçbir şey olmadı. Her seferinde, ya avantaj kayboluyordu ya da sinyaller iki gösterge arasında çelişkiye düştüğü için kendimi diskredite ediyordum.
İşin döndüğü an, saygı duyduğum profesyonel bir trader bana aklıma kazınan bir cümle söylediğindeydi:
"Göstergeler size fiyatta ne olduğunu söyler. Volume profile ise piyasada ne olduğunu söyler."
O akşam ATAS üzerine volume profile'ı kurdum. Ertesi sabah bir NQ oturumunu izledim. Ve yıllar sonra ilk kez, baktığım şeyi anladım.
"Fiyat yükseliyor" değil. Ama "fiyat dünün VAH'ını test ediyor, yukarıda hacim yok, POC'a dönme olasılığı yüksek".
Bu sihirli değildi. İstatistiksel avantajım bir gecede patlamadı. Ama kararlarım tutarlı hale geldi. Neden girdiğimi biliyordum. Neden çıktığımı biliyordum. Neden uzak durduğumu biliyordum.
Volume profile'ın avantajı işte budur: tüm oturumlar, tüm enstrümanlar, tüm piyasa koşullarında geçerli bir okuma çerçevesi sunar.
Bu bir sinyal değildir. Bu, piyasanın dilbilgisidir.
Motor odasında neler oluyor (ve açıklamadığımız şey)
O zamandan beri, basit bir manuel okumanın çok ötesine geçen bir şey inşa ettik.
Bugün, dahili olarak geliştirdiğimiz bir motor tarafından beslenen 8 order flow stratejisini sürekli olarak çalıştırıyoruz. Piyasa koşullarını tespit etmek ve kurulumlar oluşturmak için düzinelerce uzman ajan 7/24 çalışıyor. Her sinyal, yayınlanmadan önce bir dizi filtreden geçiyor.
Volume profile bu yığında bir "bonus" değildir. Diğer her şeyle çaprazladığımız gerçek katmanıdır. RSI sinyali "long" diyorsa, bir direnç kırılması "long" diyorsa, bir footprint "long" diyorsa, volume profile motorumuz "elverişsiz bağlam" diyorsa, işlem yapmayız. Kural koda gömülüdür.
"Volume profile size ne olacağını söylemez. Piyasa tarafından zaten doğru olarak kabul edilmiş olanı söyler."
Bu 8 stratejinin nasıl çalıştığını detaylandırmayacağım. Tam giriş koşulları, yanlış sinyal filtreleri, uyarlanır boyutlandırma, çıkış mantığı, VIP üyelerimizin aldığı şeydir. "Volume profile hakkında bir kitap okumak" ile "uzun vadede tutan bir order flow strateji portföyünü işletmek" arasındaki farkı yaratan şey budur.
Öte yandan, kamuya açık olan:
- VIP kanala gönderdiğimiz her işlem zaman damgalı, izlenebilir, ATAS ekran görüntüsü ile desteklenmiştir.
- Sonuçlar sayfası canlı performansı, kaynak etiketli (LIVE / PAPER / BACKTEST) ve tam dönem ile gösterir.
- Hiçbir dönem seçilip alınmamıştır. Zor aylar, iyi aylar gibi görünür.
İçeriden gerçekten nasıl çalıştığını görmek istiyorsanız, VIP erişimi burada.
Teknik volume profile kurulumu, gerçekten kullandığımız araçlar
Ciddi bir volume profile çizmek için iki platform baskın çıkar. İkisini de kullanıyoruz, her biri belirli bir kullanım için.
Footprint & volume profile
ATAS, ana uygulama aracımızdır. Gerçek zamanlı footprint, oturum ve günlük volume profile, kümülatif delta, DOM, 8 cofiatrading stratejisini çalıştırmak için gereken her şey. Temiz CME tikler için Rithmic ile uyumlu.
İlk 2 hafta öğrenme eğrisi dik. Sonra sizi geri döndürecek hiçbir şey kalmaz.
Heatmap & order book
Bookmap, ATAS'ı benzersiz bir görsel okuma ile tamamlar: likidite ısı haritası, emir defterinde büyük emirlerin nerede konumlandığını gerçek zamanlı gösterir. Özellikle emilimleri ve buzdağı emirlerini tespit etmek için çok güçlüdür.
Bookmap'ı çoğunlukla kurulumların nitel doğrulaması için kullanırız, ATAS "sinyal" dediğinde, Bookmap "karşıda likidite" olduğunu onaylar.
Yeni başlayanlar için önerim: volume profile temellerini atmak için TradingView (ücretli sürüm) ile başlayın, sonra ciddi şekilde uygulamak istediğinizde ATAS'e geçin. Bookmap, 3-6 ay ATAS pratiğinden sonra eklenecek uzmanlık katmanıdır.
Veri akışı için, Rithmic CME vadeli işlemleri için altın standarttır: düşük gecikme, temiz tikler, gecikme yok. ATAS, Sierra Chart ve Bookmap tarafından kullanılan kurumsal standarttır.
Volume profile ile başlarken yapılan 3 klasik hata
Hata 1, Volume profile ve volume bar'ı karıştırmak
Klasik hacim çubuğu (TradingView grafiğinin altında), hacmi zaman birimi başına (1 dakikalık, 5 dakikalık mum başına vb.) gösterir.
Volume profile, hacmi fiyat seviyesi başına gösterir.
İki ortogonal okuma. Birçok yeni başlayan, hacim çubuğundaki bir zirveye bakıp "burada çok işlem gördü" sanır. Yanlış, bu size o anda çok işlem gördüğünü söyler, o fiyat seviyesinde değil.
Bunun için profile'a ihtiyacınız var.
Hata 2, POC'u mekanik bir seviye olarak işlemek
Bazı traderların her POC'a sistematik olarak buy-limit koyduğunu gördüm. Sonuç: %50 WR, sıfır avantaj.
POC tek başına işlem yapılacak bir seviye değildir. Bu bir bağlam bölgesidir.
Gerçek soru "fiyat POC'ta mı?" değil, şudur:
- Hangi profile şeklindeyiz?
- Fiyat POC'a hangi kümülatif delta ile geliyor?
- Bugün önceki testler oldu mu yoksa bu ilk temas mı?
Bu 3 kontrol olmadan, yalnızca POC gürültü verir, sinyal değil.
Hata 3, Stilinize uymayan bir dönem kullanmak
5 dakikada scalping yapıyorsanız, aylık volume profile giriş için size yardımcı olmaz. 3 günlük swing yapıyorsanız, bir saatlik volume profile gürültüdür.
Uyguladığımız kural:
- Intraday scalping → mevcut oturum profile'ı + dünün profile'ı.
- Day trading → son 5-10 oturumun günlük profile'ı.
- Swing → son 2-3 ayın haftalık profile'ı.
- Position trading → tüm sözleşme veya çeyrek bazlı profile.
Riskinizi stilinize göre doğru boyutlandırmak istiyorsanız, risk hesaplayıcımız bu mantığı varsayılan olarak içerir.
Akılda tutulması gerekenler
Volume profile, sadece bir gösterge daha değildir. Farklı bir dilbilgisidir. Piyasa okumanıza ciddi şekilde entegre ederseniz, üç şey değişir.
Daha az, ancak daha iyi bağlamsallaştırılmış işlemler alırsınız. Belirsiz kurulumlar, onları belirsiz olarak gördüğünüz için kendiliğinden kaybolur.
İşlemlerinizin neden çalıştığını veya çalışmadığını anlarsınız. Geri bildirim yapılandırıldığı için öğrenme kapasiteniz artar.
Kurumsal yatırımcılara katılırsınız. Onlar hacim üzerinden işlem yapar. Siz hacmi okursunuz. Aynı grafikte değil, aynı kitaptasınız.
Ama, ve bu önemlidir, bu sizi otomatik olarak kârlı yapmaz. Pratik yapmak, günlük tutmak, geri test etmek, kayıpları kabul etmek ve avantajın sağlamlaşmasını görmek için 6-12 ay dayanmak gerekir.
Track record'imizin kamuya açık rakamları, ciddi bir trader eğrisinin tam olarak neye benzediğini gösterir: düz bir çizgi değil, çukurları olan artan bir eğilim.
Daha ileri gitmek istiyorsanız:
- POC Point of Control, 4 yüksek olasılıklı kurulum, Point of Control okumasını derinleştirmek.
- VAH VAL, kurumsal yatırımcıların sırrı, value area ve göçlerine hakim olmak.
- ATAS order flow footprint nasıl okunur, tik tabanlı okumaya geçmek.
- Pozisyon boyutu hesaplayıcı, işlemlerinizi doğru boyutlandırmak için ücretsiz araç.
Eğitimde daha ileri gitmek
- Modül 04 · Volume Profile pro — tam kurumsal çerçeve (POC, VAH, VAL, Naked VWAP, kompozit) + ölçülmüş 147 NQ tekrarı ile sökülen VAH Trap kurulumu.
- Modül 05 · Market Profile & TPO — müzayede teorisi, IB, açılış türleri, değer göçü.
- Modül 01 · Piyasa Temelleri (ücretsiz) — order flow'da yeni başlıyorsanız, buradan başlayın.
Eyleme geçmek
- VIP Kanal : motorumuz tarafından zaten onaylanmış, ATAS grafik ekran görüntüsü ile birlikte 8 order flow stratejisinin sinyallerini alın.
- Cofia Academy : tam yöntemi öğrenmek ve kendinizinkini oluşturmak için 12 kademeli modül.
Uyarı, cofiatrading eğitimsel ve analitik içerik yayımlar. Burada yazılan hiçbir şey Spain/EU CNMV/ESMA canon anlamında yatırım tavsiyesi oluşturmaz. Kaldıraçlı enstrümanlarda (CME vadeli işlemleri, CFD'ler) işlem yapma, ilk depozitonuzu aşabilecek sermaye kaybı riski taşır. Avrupa'da CFD'lerde perakende kayıp oranı: aracı kuruma göre %74-89 (kaynak ESMA 2024). Geçmiş performanslar gelecekteki performansların önceden göstergesi değildir. Herhangi bir işlem yapmadan önce, risk ve sorumluluk bölümünü okuduğunuzdan ve anladığınızdan emin olun.