المصطلحات
جميع المصطلحات التقنية التي ستقابلها في تداول order flow على عقود CME futures، مشروحة بلغة عربية بسيطة. كل تعريف يشير إلى دليل تفصيلي عند الحاجة.
رسم بياني يعرض حجم الـ bid والـ ask عند كل مستوى سعري.
يُعرف أيضاً باسم Cluster chart. كل خلية تعرض حجم الـ bid × ask. يكشف عن العدوانية الاتجاهية (delta) عند كل نقطة. المعيار القياسي على ATAS لتحليل order flow الدقيق.
دليل Footprint ATAS الشامل →الفرق بين حجم الشراء (ask) وحجم البيع (bid).
Delta = Ask − Bid. يقيس العدوانية الاتجاهية. Delta موجب = هيمنة المشترين. Delta التراكمي للجلسة يعطي المشاعر الكلية. الاختلاف بين delta والسعر = إشارة تنبيه قوية.
دليل Footprint ATAS →حجم كبير على جانب واحد من السوق دون أن يتحرك السعر.
ظاهرة محورية في order flow. مؤسسة تمتص عدوانية الطرف الآخر دون السماح للسعر بالتقدم. بمجرد استنفاد العدوانية، يتحرك السعر في الاتجاه المعاكس. إشارة انعكاس قوية.
كشف الامتصاص على ATAS →خلل كبير بين الـ ask/bid عند مستوى معين (نسبة ≥ 4×).
عندما يكون ask ≥ 4× bid عند مستوى معين (أو العكس). يشير إلى دفعة مؤسسية. 3 مستويات متتالية من Imbalance في نفس الاتجاه = إشارة قوية. قابل للتهيئة في ATAS (الافتراضي 300%، المعيار الاحترافي 400%).
دليل Footprint ATAS →Volume-Weighted Average Price. المتوسط المرجح بحجم التداول.
المعيار المؤسسي. المتداولون المحترفون غالباً ما يتداولون بالنسبة لـ VWAP (شراء تحت VWAP في الصعود، بيع فوق VWAP في الهبوط). إعادة تعيين يومية عند افتتاح CME. إحدى استراتيجياتنا (STRAT-01) مخصصة للارتداد على VWAP.
منطقة خلل ناتجة عن حركة سريعة دون إعادة اختبار.
المنطقة بين أعلى سعر للشمعة N−1 وأدنى سعر للشمعة N+1 عندما تعبر الشمعة N دون ترك أثر. غالباً ما يتم إعادة اختبار FVG. استراتيجية STRAT-03 من cofiatrading مخصصة لملء FVG.
تحليل تدفق أوامر الشراء والبيع في الوقت الفعلي.
مدرسة تداول تركز على تحليل من يضرب السوق وعند أي مستوى. مبنية على Market Profile، Footprint، DOM، وDelta. بديل أعمق من التحليل الفني الكلاسيكي بالشموع.
دفتر أوامر يعرض الأوامر المعلقة عند كل سعر.
يُعرف أيضاً باسم Level 2. يعرض الأوامر المتراكمة bid/ask عند كل مستوى سعري في الدفتر. مؤشر مكمل لـ Footprint للكشف عن جدران الأوامر وأوامر Iceberg.
أمر محدد مخفي يعيد عرض حجمه تدريجياً.
أمر مؤسسي كبير مقسم حتى لا يظهر بالكامل في DOM. مرئي على Bookmap عبر خريطة السيولة الحرارية. يشير إلى وجود فاعل كبير عند مستوى محدد.
السعر الذي تم فيه تداول أكبر حجم خلال فترة معينة.
المستوى المرجعي المركزي لـ Volume profile. إنه أطول شريط أفقي في البروفايل، المرساة النفسية للجلسة. يعود إليه السوق إحصائياً بشكل متكرر (أكثر من 70% خلال الجلسات الخمس التالية على NQ/ES).
4 إعدادات POC عالية الاحتمالية →الحد الأعلى للمنطقة التي تحتوي على 70% من حجم تداولات الجلسة.
أعلى سعر مضمن في منطقة القيمة. يُعتبر الحد الأعلى لمنطقة القيمة من قبل المؤسسات. اختراقات VAH مع القبول غالباً ما تسبق يوم اتجاه صاعد.
دليل VAH VAL الشامل →الحد الأدنى للمنطقة التي تحتوي على 70% من حجم تداولات الجلسة.
المرآة المعاكسة لـ VAH. أدنى سعر في منطقة القيمة. اختراق VAL مع القبول غالباً ما يشير إلى توزيع واتجاه هابط في اليوم التالي.
دليل VAH VAL الشامل →منطقة سعرية تحتوي على 70% من حجم الجلسة.
معيار موروث من Market Profile لستيدلماير. النسبة 70% تأتي من تقريب الانحراف المعياري في التوزيع الطبيعي. منطقة قبول مؤسسي — حيث وافق المشترون والبائعون على التداول بحجم كبير.
دليل VAH VAL الشامل →منطقة في البروفايل تم فيها تداول حجم كبير.
تجمع لأشرطة طويلة على Volume profile. يتباطأ السعر فيها ويتذبذب. قبول مؤسسي. مفيدة كمنطقة دعم/مقاومة مرنة.
دليل Volume profile الشامل →منطقة في البروفايل تم فيها تداول حجم قليل.
أشرطة قصيرة محاطة بأشرطة طويلة. منطقة رفض. يعبرها السعر بسرعة كبيرة. تمثل الانتقالات بين مناطق القبول.
دليل Volume profile الشامل →عقد CME future على مؤشر NASDAQ-100.
حجم النقطة 0.25 pt، قيمة النقطة $5. أحد أكثر الأدوات تداولاً من قبل أعضائنا. تقلب مرتفع، سيولة عميقة جداً. النسخة المصغرة: MNQ (قيمة النقطة $0.50).
عقد CME future على مؤشر S&P 500.
حجم النقطة 0.25 pt، قيمة النقطة $12.50. أكثر عقد future سيولة في العالم. تقلب أكثر ضبطاً من NQ. النسخة المصغرة: MES (قيمة النقطة $1.25).
أصغر وحدة لتغير سعر عقد future.
NQ: 0.25 نقطة = 1 نقطة = $5. ES: 0.25 نقطة = 1 نقطة = $12.50. GC: 0.10 نقطة = 1 نقطة = $10. وقف الخسارة معبراً عنه بالنقاط مضروباً في قيمة النقطة يعطي الخسارة لكل عقد.
حاسبة حجم المركز →شركة تداول خاصة تمول المتداولين الخاضعين للتقييم.
نموذج شائع بين المتداولين الأفراد: تجتاز تقييماً (Drawdown متتبع، قاعدة الاتساق، هدف ربح)، وبمجرد اجتيازه تتداول بحساب ممول يصل إلى 100K-300K. استراتيجياتنا STRAT-02 (ORB) و STRAT-08 (Init Flip) مناسبة بشكل خاص لهذه القواعد بفضل نسبة الربح/المخاطرة غير المتماثلة لديها. نحن لسنا تابعين لأي Prop firm — الخيار لك.
منصة تحليل order flow متقدمة (Footprint، Volume profile).
المعيار الاحترافي لتحليل order flow. Footprint في الوقت الفعلي، Volume profile للجلسة/اليومي/الأسبوعي، Delta تراكمي، DOM. متوافق مع Rithmic للحصول على بيانات CME نقية. منحنى تعلم حاد لمدة أسبوعين، ثم يصبح لا غنى عنه.
مزود بيانات عقود CME futures بزمن استجابة منخفض.
مزود بيانات CME ticks تستخدمه شركات Prop والمتداولون المحترفون. زمن استجابة منخفض، بيانات نقية، بدون تأخير. المعيار المؤسسي لتغذية بيانات futures — مطلوب من قبل معظم منصات order flow (ATAS، Sierra Chart، Bookmap).
الربح/الخسارة معبراً عنه بمضاعفات المخاطرة الأولية.
إذا كانت مخاطرك الأولية $100 وحققت +$250، فهذا يعني +2.5R. مقياس عالمي مستقل عن الحجم. يسمح بمقارنة صفقات بأحجام مختلفة. المعيار الاحترافي.
أداة تحديد الحجم →أقصى خسارة مرصودة منذ أعلى مستوى لرأس المال.
مقياس رئيسي لإدارة المخاطر. Drawdown الأقصى = أقصى خسارة مرصودة بين الذروة والحوض التالي لمنحنى رأس المال. تفرض شركات Prop عادةً حدود Drawdown متتبعة صارمة، مما يجعل تحديد حجم الصفقات أكثر أهمية.
مصطلح غير موجود؟ أبلغنا عبر [email protected]
