Footprint
각 가격대별 매수(bid) 및 매도(ask) 거래량을 표시하는 차트.
클러스터 차트라고도 합니다. 각 셀은 bid × ask 거래량을 보여줍니다. 모든 틱에서 방향성 공격성(델타)을 파악할 수 있습니다. 정밀한 Order flow 분석을 위한 ATAS의 표준 기능입니다.
ATAS 풋프린트 완벽 튜토리얼 →용어집
Order flow 및 CME 선물 용어집.
CME 선물 Order flow 트레이딩에서 접하게 될 모든 기술 용어를 알기 쉬운 한국어로 설명합니다. 관련된 경우 심층 가이드로 연결되는 링크를 제공합니다.
Order flow
Delta
매수(ask) 거래량과 매도(bid) 거래량의 차이.
Delta = Ask − Bid. 방향성 공격성을 측정합니다. 양의 델타는 매수자 우위를 의미합니다. 세션 누적 델타는 거시적 심리를 보여줍니다. 델타-가격 다이버전스는 강력한 경고 신호입니다.
ATAS 풋프린트 튜토리얼 →Absorption
가격이 움직이지 않은 채 시장 한쪽에 대량의 거래량이 발생하는 현상.
핵심적인 Order flow 현상입니다. 기관이 상대방의 공격성을 흡수하여 가격이 진행되지 못하게 막습니다. 공격이 소진되면 가격은 반대 방향으로 출발합니다. 강력한 반전 신호입니다.
ATAS에서 흡수(Absorption) 감지하기 →Imbalance
특정 가격대에서 유의미한 ask/bid 불균형 (비율 ≥ 4×).
특정 레벨에서 ask ≥ bid의 4배(또는 그 반대)일 때를 말합니다. 기관의 강력한 개입을 의미합니다. 같은 방향으로 3개 연속 Imbalance가 발생하면 강력한 신호입니다. ATAS에서 설정 가능 (기본값 300%, 프로 표준 400%).
ATAS 풋프린트 튜토리얼 →VWAP
거래량 가중 평균가격 (Volume-Weighted Average Price).
기관 표준 지표입니다. 프로 트레이더들은 보통 VWAP을 기준으로 매매합니다 (상승 시 VWAP 하방에서 롱, 하락 시 상방에서 숏). CME 개장 시 일일 리셋됩니다. 당사의 전략 중 하나(STRAT-01)가 VWAP 반전 매매에 특화되어 있습니다.
FVG (Fair Value Gap)
빠른 가격 변동으로 인해 재테스트 없이 생성된 불균형 구간.
N번째 캔들이 흔적을 남기지 않고 관통했을 때, N-1번째 캔들의 고점과 N+1번째 캔들의 저점 사이의 구간입니다. FVG는 흔히 재테스트됩니다. cofiatrading의 STRAT-03은 FVG 메꿈(Filling) 전략에 특화되어 있습니다.
Order Flow
실시간 매수 및 매도 주문 흐름 분석.
어느 수준에서 누가 시장을 공격하는지 분석하는 트레이딩 스쿨입니다. Market Profile, Footprint, DOM, Delta를 기반으로 합니다. 전통적인 캔들 기술적 분석보다 더 깊이 있는 대안입니다.
DOM (Depth of Market)
각 가격대의 지정가 주문을 보여주는 호가창.
Level 2라고도 합니다. 주문 장부에서 각 가격 수준의 누적 bid/ask를 보여줍니다. 벽돌 주문과 아이스버그를 탐지하는 Footprint의 보조 지표입니다.
Iceberg order
전량이 노출되지 않고 점진적으로 수량이 표시되는 숨겨진 지정가 주문.
DOM에 전량이 노출되지 않도록 분할된 대규모 기관 주문입니다. Bookmap의 유동성 히트맵으로 확인할 수 있습니다. 특정 가격대에 대형 참여자가 있음을 나타냅니다.
Volume profile
POC (Point of Control)
특정 기간 동안 가장 많은 거래량이 체결된 가격.
Volume profile의 핵심 기준선입니다. 프로파일에서 가장 긴 가로 막대이자, 해당 세션의 심리적 닻 역할을 합니다. 시장은 통계적으로 이 가격으로 자주 회귀합니다 (NQ/ES 기준 이후 5개 세션 내 70% 이상).
고승률 POC 4가지 셋업 →VAH (Value Area High)
세션 거래량의 70%가 포함된 구간의 상한선.
Value area에 포함된 가장 높은 가격입니다. 기관 투자자들이 가치 구간의 상한선으로 간주합니다. VAH 돌파 후 정착(acceptance)이 확인되면, 흔히 상승 트렌드 데이로 이어집니다.
VAH VAL 완벽 가이드 →VAL (Value Area Low)
세션 거래량의 70%가 포함된 구간의 하한선.
VAH의 반대 개념입니다. Value area의 가장 낮은 가격입니다. VAL 돌파 후 정착이 확인되면, 흔히 분배(distribution) 및 다음 날 하락 트렌드의 신호로 해석됩니다.
VAH VAL 완벽 가이드 →Value Area
세션 거래량의 70%가 포함된 가격 구간.
Steidlmayer의 Market Profile에서 유래한 표준입니다. 70%는 정규분포에서 표준편차의 근사치에서 비롯됩니다. 기관적 수용 구간으로, 매수자와 매도자가 대규모 거래에 동의한 가격대입니다.
VAH VAL 완벽 가이드 →HVN (High Volume Node)
프로파일에서 많은 거래량이 체결된 구간.
Volume profile에서 긴 막대들이 밀집된 클러스터입니다. 가격이 이 구간에서 둔화되고 횡보합니다. 기관적 수용 구간으로, 완만한 지지/저항 구간으로 유용하게 활용됩니다.
Volume profile 완벽 가이드 →LVN (Low Volume Node)
프로파일에서 거래량이 적게 체결된 구간.
긴 막대들 사이에 낀 짧은 막대들입니다. 거부 구간으로, 가격이 고속으로 관통합니다. 수용 구간 간의 전환 지점을 나타냅니다.
Volume profile 완벽 가이드 →CME 선물
NQ (E-mini NASDAQ-100)
NASDAQ-100 지수 기반의 CME 선물.
Tick size 0.25 pt, tick value $5. 당사 회원들이 가장 많이 거래하는 상품 중 하나입니다. 높은 변동성과 매우 깊은 유동성이 특징입니다. 마이크로 버전: MNQ (tick value $0.50).
ES (E-mini S&P 500)
S&P 500 지수 기반의 CME 선물.
Tick size 0.25 pt, tick value $12.50. 세계에서 가장 유동성이 높은 선물입니다. NQ보다 변동성이 낮습니다. 마이크로 버전: MES (tick value $1.25).
Tick
선물 계약의 최소 가격 변동 단위.
NQ: 0.25 point = 1 tick = $5. ES: 0.25 point = 1 tick = $12.50. GC: 0.10 point = 1 tick = $10. 틱 단위로 표현된 손절폭에 tick value를 곱하면 계약당 손실액을 알 수 있습니다.
포지션 사이즈 계산기 →Prop firm
평가를 통과한 트레이더에게 자금을 지원하는 자기자본 트레이딩 회사.
소매 트레이더들 사이에서 널리 퍼진 모델입니다. 평가(트레일링 Drawdown, 일관성 규칙, 수익 목표)를 통과하면 10만~30만 달러 규모의 펀디드 계좌를 운용할 수 있습니다. 당사의 STRAT-02 (ORB) 및 STRAT-08 (Init Flip) 전략은 비대칭 R/R 덕분에 이러한 규정에 특히 적합합니다. 당사는 어떤 프랍 펌과도 제휴하지 않으며, 선택은 본인에게 달려 있습니다.
플랫폼
ATAS
고급 Order flow 분석 플랫폼 (Footprint, Volume profile).
Order flow 분석의 전문 표준 플랫폼입니다. 실시간 Footprint, 세션/일간/주간 Volume profile, 누적 Delta, DOM을 제공합니다. 깨끗한 CME 틱 데이터를 위해 Rithmic과 호환됩니다. 2주 정도의 가파른 학습 곡선이 있지만, 이후 필수적인 도구가 됩니다.
Rithmic
저지연 CME 선물 데이터 제공업체.
프랍 펌과 프로 트레이더들이 사용하는 CME 틱 데이터 제공업체입니다. 낮은 지연 시간, 깨끗한 틱 데이터, 지연 없는 피드가 특징입니다. 선물 데이터 피드의 기관 표준이며, 대부분의 Order flow 플랫폼(ATAS, Sierra Chart, Bookmap)에서 요구됩니다.
리스크 관리
R multiple (R)
초기 리스크 대비 배수로 표현한 손익.
초기 리스크가 $100이고 +$250의 수익을 얻었다면, 이는 +2.5R입니다. 포지션 크기와 무관한 보편적인 지표입니다. 크기가 다른 거래를 비교할 수 있게 해줍니다. 프로 표준 지표입니다.
사이징 도구 →Drawdown
자산 최고점 이후 관찰된 최대 손실.
리스크 관리의 핵심 지표입니다. 최대 Drawdown은 자산 곡선의 최고점(peak)에서 다음 저점(trough)까지 관찰된 최대 손실을 의미합니다. 프랍 펌은 일반적으로 엄격한 트레일링 Drawdown을 부과하므로, 포지션 사이징이 훨씬 더 중요해집니다.
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