Глоссарий
Все технические термины, с которыми вы столкнетесь при торговле по order flow на фьючерсах CME, объяснены простым русским языком. Каждое определение содержит ссылку на подробное руководство, где это уместно.
График, отображающий объем bid и ask на каждом ценовом уровне.
Также называется кластерным графиком (cluster chart). Каждая ячейка показывает объем bid × ask. Раскрывает направленную агрессивность (дельту) на каждом тике. Стандарт на ATAS для детального анализа order flow.
Полный туториал по footprint в ATAS →Разница между объемом покупателей (ask) и объемом продавцов (bid).
Delta = Ask − Bid. Измеряет направленную агрессивность. Положительная дельта = доминируют покупатели. Кумулятивная дельта сессии дает макро-настроение. Дивергенция дельты/цены = сильный предупреждающий сигнал.
Туториал footprint в ATAS →Большой объем на одной стороне рынка без движения цены.
Ключевое явление order flow. Институционал поглощает агрессивность с другой стороны, не позволяя цене сдвинуться. Как только агрессия иссякает, цена уходит в обратном направлении. Мощный сигнал разворота.
Обнаружение абсорбции в ATAS →Значительный дисбаланс ask/bid на одном уровне (соотношение ≥ 4×).
Когда ask ≥ 4× bid на одном уровне (или наоборот). Сигнализирует об институциональном ударе. 3 последовательных уровня с дисбалансом (imbalance) в одном направлении = сильный сигнал. Настраивается в ATAS (по умолчанию 300%, профессиональный стандарт 400%).
Туториал footprint в ATAS →Volume-Weighted Average Price. Средневзвешенная по объему цена.
Институциональный стандарт. Профессиональные трейдеры часто торгуют относительно VWAP (лонг ниже VWAP при росте, шорт выше при падении). Дневной сброс на открытии CME. Одна из наших стратегий (STRAT-01) посвящена возврату (reversion) к VWAP.
Зона дисбаланса, созданная быстрым движением без перетестирования.
Зона между максимумом свечи N−1 и минимумом свечи N+1, когда свеча N прошла без следа. FVG часто перетестируются. Стратегия STRAT-03 cofiatrading посвящена заполнению FVG.
Анализ потока ордеров покупателей и продавцов в реальном времени.
Школа трейдинга, сфокусированная на анализе того, кто бьет по рынку и на каком уровне. Основана на Market Profile, footprint, DOM, дельте. Более глубокая альтернатива классическому техническому анализу по свечам.
Стакан ордеров, отображающий лимитные заявки на каждой цене.
Также называется Level 2. Показывает совокупные bid/ask на каждом ценовом уровне в стакане. Дополняет footprint для обнаружения стен ордеров и айсбергов.
Скрытая лимитная заявка, которая постепенно восстанавливает свой объем.
Крупный институциональный ордер, разбитый так, чтобы не отображаться целиком в DOM. Виден в Bookmap через тепловую карту ликвидности. Сигнализирует о присутствии крупного игрока на конкретном уровне.
Цена, по которой был заключен наибольший объем за определенный период.
Центральный опорный уровень профиля объема (volume profile). Это самый длинный горизонтальный столбец профиля, психологический якорь сессии. Статистически рынок часто возвращается к нему (в 70%+ случаев в течение следующих 5 сессий на NQ/ES).
4 высоковероятных сетапа POC →Верхняя граница зоны, содержащей 70% объема сессии.
Самая высокая цена, входящая в зону стоимости (value area). Считается верхней границей зоны стоимости среди институционалов. Пробой VAH с подтверждением часто предшествует трендовому дню (trend day) вверх.
Полное руководство VAH VAL →Нижняя граница зоны, содержащей 70% объема сессии.
Зеркальное отражение VAH. Самая низкая цена зоны стоимости. Пробой VAL с подтверждением часто сигнализирует о распределении (distribution) и медвежьем тренде на следующий день.
Полное руководство VAH VAL →Ценовая зона, содержащая 70% объема сессии.
Стандарт, унаследованный от Market Profile Стейдлмайера. 70% вытекают из аппроксимации стандартного отклонения нормального распределения. Зона институционального принятия — где покупатели и продавцы были согласны торговать массово.
Полное руководство VAH VAL →Зона профиля, где был заключен большой объем.
Кластер длинных столбцов на профиле объема. Цена замедляется здесь и колеблется. Институциональное принятие. Используется как мягкая зона поддержки/сопротивления.
Полное руководство volume profile →Зона профиля, где был заключен малый объем.
Короткие столбцы, окруженные длинными. Зона отторжения. Цена проходит через нее на большой скорости. Отмечают переходы между зонами принятия.
Полное руководство volume profile →Фьючерс CME на индекс NASDAQ-100.
Шаг цены 0.25 pt, стоимость тика $5. Один из самых торгуемых инструментов нашими участниками. Высокая волатильность, очень глубокая ликвидность. Микро-версия: MNQ (стоимость тика $0.50).
Фьючерс CME на индекс S&P 500.
Шаг цены 0.25 pt, стоимость тика $12.50. Самый ликвидный фьючерс в мире. Волатильность более сдержанная, чем у NQ. Микро-версия: MES (стоимость тика $1.25).
Минимальная единица изменения цены фьючерсного контракта.
NQ: 0.25 пункта = 1 тик = $5. ES: 0.25 пункта = 1 тик = $12.50. GC: 0.10 пункта = 1 тик = $10. Стоп-лосс, выраженный в тиках, умноженный на стоимость тика, дает убыток на контракт.
Калькулятор размера позиции →Проприетарная торговая компания, финансирующая прошедших оценку трейдеров.
Распространенная модель среди ритейл-трейдеров: вы проходите оценку (trailing drawdown, правило консистентности, цель по прибыли), и после успешного прохождения торгуете на финансируемом счете до 100K-300K. Наши стратегии STRAT-02 (ORB) и STRAT-08 (Init Flip) особенно хорошо подходят под эти правила благодаря их асимметричному соотношению риска к прибыли. Мы не аффилированы ни с одной prop firm — выбор за вами.
Платформа продвинутого анализа order flow (footprint, volume profile).
Профессиональный стандарт для анализа order flow. Футпринт в реальном времени, volume profile сессии/дня/недели, кумулятивная дельта, DOM. Совместима с Rithmic для чистых тиков CME. Крутая кривая обучения около 2 недель, затем становится незаменимой.
Поставщик данных по фьючерсам CME с низкой задержкой.
Провайдер тиковых данных CME, используемый проп-фирмами и профессиональными трейдерами. Низкая задержка, чистые тики, без задержки. Институциональный стандарт для поставки данных по фьючерсам — требуется большинством платформ order flow (ATAS, Sierra Chart, Bookmap).
Прибыль/убыток, выраженный в кратных величинах от первоначального риска.
Если ваш первоначальный риск составляет $100, а вы заработали +$250, это +2.5R. Универсальная метрика, не зависящая от размера позиции. Позволяет сравнивать сделки разного объема. Профессиональный стандарт.
Инструмент расчета размера позиции →Максимальный наблюдаемый убыток от исторического максимума кривой капитала.
Ключевая метрика риск-менеджмента. Максимальный Drawdown = наибольший наблюдаемый убыток между пиком и последующим спадом кривой капитала. Проп-фирмы обычно устанавливают строгие trailing drawdown, что делает расчет размера позиции еще более критичным.
Не нашли нужный термин? Сообщите нам в [email protected]
