Glossario
Tutti i termini tecnici che incontrerai nel trading order flow sui futures CME, spiegati in italiano semplice. Ogni definizione rimanda a una guida approfondita quando pertinente.
Grafico che mostra il volume bid e ask a ogni livello di prezzo.
Chiamato anche cluster chart. Ogni cella mostra il volume bid × ask. Rivela l'aggressività direzionale (delta) a ogni tick. Standard su ATAS per l'analisi order flow di precisione.
Tutorial completo footprint ATAS →Differenza tra volume acquirente (ask) e volume venditore (bid).
Delta = Ask − Bid. Misura l'aggressività direzionale. Delta positivo = acquirenti dominanti. Il delta cumulativo della sessione fornisce il sentiment macro. Divergenza delta/prezzo = forte segnale di allerta.
Tutorial footprint ATAS →Forte volume su un lato del mercato senza che il prezzo si muova.
Fenomeno order flow chiave. Un istituzionale assorbe l'aggressività dell'altro lato senza lasciare avanzare il prezzo. Una volta esaurita l'aggressione, il prezzo parte nella direzione opposta. Potente segnale di inversione.
Rilevamento absorption su ATAS →Squilibrio significativo ask/bid su un livello (rapporto ≥ 4×).
Quando ask ≥ 4× bid su un livello (o viceversa). Segnala un colpo deciso istituzionale. 3 livelli consecutivi di imbalance nello stesso verso = segnale forte. Configurabile in ATAS (predefinito 300%, standard pro 400%).
Tutorial footprint ATAS →Volume-Weighted Average Price. Media ponderata per volume.
Standard istituzionale. I trader pro operano spesso rispetto al VWAP (long sotto VWAP in rialzo, short sopra in ribasso). Reset giornaliero all'apertura CME. Una delle nostre strategie (STRAT-01) è dedicata alla mean reversion sul VWAP.
Zona di squilibrio creata da un movimento rapido senza retest.
Zona tra l'high della candela N−1 e il low della candela N+1 quando la candela N ha attraversato senza lasciare traccia. I FVG vengono spesso ritestati. La STRAT-03 di cofiatrading è dedicata al fill dei FVG.
Analisi del flusso di ordini di acquisto e vendita in tempo reale.
Scuola di trading incentrata sull'analisi di chi colpisce il mercato e a quale livello. Basata sul Market Profile, footprint, DOM, delta. Alternativa più profonda rispetto all'analisi tecnica classica per candele.
Order book che mostra gli ordini limite a ogni prezzo.
Chiamato anche Level 2. Mostra i bid/ask cumulati a ogni livello di prezzo nel book. Indicatore complementare al footprint per rilevare muri di ordini e icebergs.
Ordine limite nascosto che riveela la propria dimensione progressivamente.
Grosso ordine istituzionale suddiviso per non apparire intero nel DOM. Visibile su Bookmap tramite la heatmap di liquidità. Segnala la presenza di un attore di grandi dimensioni a un livello preciso.
Il prezzo in cui è stato scambiato il volume maggiore in un dato periodo.
Livello di riferimento centrale del volume profile. È la barra orizzontale più lunga del profile, l'ancora psicologica della sessione. Statisticamente il mercato vi ritorna spesso (70%+ nelle 5 sessioni successive su NQ/ES).
4 setup POC ad alta probabilità →Limite superiore della zona contenente il 70% del volume della sessione.
Il prezzo più alto incluso nella value area. Considerato come il limite alto della zona di valore dagli istituzionali. I breakout del VAH con accettazione precedono spesso un trend day rialzista.
Guida completa VAH VAL →Limite inferiore della zona contenente il 70% del volume della sessione.
Specchio inverso del VAH. Prezzo più basso della value area. Il breakout del VAL con accettazione segnala spesso una distribuzione e un trend ribassista su J+1.
Guida completa VAH VAL →Zona di prezzo contenente il 70% del volume di una sessione.
Standard ereditato dal Market Profile di Steidlmayer. Il 70% deriva dall'approssimazione di uno scarto quadratico medio su una distribuzione normale. Zona di accettazione istituzionale — dove acquirenti e venditori hanno concordato di scambiare massicciamente.
Guida completa VAH VAL →Zona del profile in cui è stato scambiato molto volume.
Cluster di barre lunghe sul volume profile. Il prezzo lì rallenta e oscilla. Accettazione istituzionale. Utile come zona di supporto/resistenza debole.
Guida completa volume profile →Zona del profile in cui è stato scambiato poco volume.
Barre corte incorniciate da barre lunghe. Zona di rifiuto. Il prezzo la attraversa ad alta velocità. Segnano le transizioni tra zone di accettazione.
Guida completa volume profile →Future CME sull'indice NASDAQ-100.
Tick size 0.25 pt, tick value $5. Uno degli strumenti più scambiati dai nostri membri. Elevata volatilità, liquidità molto profonda. Versione micro: MNQ (tick value $0.50).
Future CME sull'indice S&P 500.
Tick size 0.25 pt, tick value $12.50. Il future più liquido al mondo. Volatilità più contenuta rispetto a NQ. Versione micro: MES (tick value $1.25).
La più piccola unità di variazione di prezzo di un contratto future.
NQ: 0.25 point = 1 tick = $5. ES: 0.25 point = 1 tick = $12.50. GC: 0.10 point = 1 tick = $10. Lo stop espresso in tick moltiplicato per il tick value fornisce la perdita per contratto.
Calcolatore dimensione posizione →Società di trading proprietaria che finanzia trader valutati.
Modello diffuso tra i trader retail: si supera una valutazione (drawdown trailing, consistency rule, obiettivo di profitto), e una volta approvati si opera su un conto funded fino a 100K-300K. Le nostre strategie STRAT-02 (ORB) e STRAT-08 (Init Flip) sono particolarmente adatte a queste regole grazie al loro R/R asimmetrico. Non siamo affiliati ad alcuna prop firm — la scelta spetta a te.
Piattaforma di analisi order flow avanzata (footprint, volume profile).
Standard professionale per l'analisi order flow. Footprint in tempo reale, volume profile session/giornaliero/settimanale, delta cumulativo, DOM. Compatibile con Rithmic per tick CME puliti. Curva di apprendimento ripida di 2 settimane, poi indispensabile.
Provider di dati futures CME a bassa latenza.
Fornitore di tick CME utilizzato dalle prop firm e dai trader pro. Bassa latenza, tick puliti, nessun ritardo. Standard istituzionale per il data feed futures — richiesto dalla maggior parte delle piattaforme di order flow (ATAS, Sierra Chart, Bookmap).
Profitto/perdita espresso in multipli del rischio iniziale.
Se il tuo rischio iniziale è di $100 e realizzi +$250, è +2.5R. Metrica universale indipendente dalla dimensione. Permette di confrontare trade di dimensioni diverse. Standard pro.
Strumento di sizing →Perdita massima osservata da un massimo di equity.
Metrica chiave del risk management. Drawdown massimo = perdita massima osservata tra un picco e il trough successivo della curva di capitale. Le prop firm impongono generalmente drawdown trailing rigidi, rendendo il sizing ancora più critico.
Manca un termine? Segnalalo a [email protected]
