Glossário
Todos os termos técnicos que encontrarás em trading order flow sobre futures CME, explicados em português simples. Cada definição remete para um guia aprofundado quando pertinente.
Gráfico que exibe o volume bid e ask em cada nível de preço.
Também chamado cluster chart. Cada célula mostra o volume bid × ask. Revela a agressividade direcional (delta) em cada tick. Standard no ATAS para análise order flow detalhada.
Tutorial footprint ATAS completo →Diferença entre o volume comprador (ask) e o volume vendedor (bid).
Delta = Ask − Bid. Mede a agressividade direcional. Delta positivo = compradores dominantes. O delta cumulativo da sessão dá o sentimento macro. Divergência delta/preço = sinal de alerta forte.
Tutorial footprint ATAS →Grande volume num lado do mercado sem que o preço se mova.
Fenómeno order flow chave. Um institucional absorve a agressividade do outro lado sem deixar o preço avançar. Uma vez a agressão esgotada, o preço parte no sentido oposto. Sinal de reversão poderoso.
Deteção de absorption no ATAS →Desequilíbrio significativo ask/bid num nível (ratio ≥ 4×).
Quando ask ≥ 4× bid num nível (ou vice-versa). Sinaliza um empurrão institucional. 3 níveis consecutivos de imbalances no mesmo sentido = sinal forte. Configurável no ATAS (padrão 300%, standard pro 400%).
Tutorial footprint ATAS →Volume-Weighted Average Price. Média ponderada pelo volume.
Standard institucional. Os traders pro frequentemente operam em relação ao VWAP (long abaixo do VWAP em alta, short acima em baixa). Reset diário na abertura CME. Uma das nossas estratégias (STRAT-01) é dedicada à reversion sobre o VWAP.
Zona de desequilíbrio criada por um movimento rápido sem reteste.
Zona entre o high da vela N−1 e o low da vela N+1 quando a vela N atravessou sem deixar rasto. As FVG são frequentemente retestadas. A STRAT-03 cofiatrading é dedicada ao preenchimento das FVG.
Análise do fluxo de ordens compradoras e vendedoras em tempo real.
Escola de trading centrada na análise de quem atinge o mercado e em que nível. Baseada no Market Profile, footprint, DOM, delta. Alternativa mais profunda do que a análise técnica clássica por velas.
Livro de ordens que exibe as ordens limite em cada preço.
Também chamado Level 2. Mostra os bid/ask acumulados em cada nível de preço no livro. Indicador complementar ao footprint para detetar muros de ordens e icebergs.
Ordem limite oculta que reexibe o seu tamanho progressivamente.
Grande ordem institucional fracionada para não aparecer inteira no DOM. Visível no Bookmap através do heatmap de liquidez. Sinaliza a presença de um ator de grande dimensão num nível específico.
O preço onde se negociou o maior volume num determinado período.
Nível de referência central do volume profile. É a barra horizontal mais longa do profile, a âncora psicológica da sessão. O mercado regressa-lhe estatisticamente com frequência (70%+ nas 5 sessões seguintes em NQ/ES).
4 setups POC de alta probabilidade →Limite superior da zona que contém 70% do volume da sessão.
O preço mais alto incluído na value area. Considerado como o limite superior da zona de valor pelos institucionais. As ruturas de VAH com aceitação precedem frequentemente um trend day de alta.
Guia VAH VAL completo →Limite inferior da zona que contém 70% do volume da sessão.
Espelho invertido do VAH. Preço mais baixo da value area. Rutura de VAL com aceitação sinaliza frequentemente uma distribuição e um trend de baixa em J+1.
Guia VAH VAL completo →Zona de preços que contém 70% do volume de uma sessão.
Standard herdado do Market Profile Steidlmayer. Os 70% vêm da aproximação de um desvio-padrão numa distribuição normal. Zona de aceitação institucional — onde compradores e vendedores concordaram em negociar massivamente.
Guia VAH VAL completo →Zona do profile onde se negociou muito volume.
Cluster de barras longas no volume profile. O preço abranda e oscila aí. Aceitação institucional. Útil como zona de suporte/resistência suave.
Guia completo volume profile →Zona do profile onde se negociou pouco volume.
Barras curtas ladeadas por barras longas. Zona de rejeição. O preço atravessa-a a alta velocidade. Marcam as transições entre zonas de aceitação.
Guia completo volume profile →Future CME sobre o índice NASDAQ-100.
Tick size 0.25 pt, tick value $5. Um dos instrumentos mais negociados pelos nossos membros. Alta volatilidade, liquidez muito profunda. Versão micro: MNQ (tick value $0.50).
Future CME sobre o índice S&P 500.
Tick size 0.25 pt, tick value $12.50. O future mais líquido do mundo. Volatilidade mais contida do que o NQ. Versão micro: MES (tick value $1.25).
A menor unidade de variação de preço de um contrato future.
NQ: 0.25 point = 1 tick = $5. ES: 0.25 point = 1 tick = $12.50. GC: 0.10 point = 1 tick = $10. O stop expresso em ticks multiplicado pela tick value dá a perda por contrato.
Calculador tamanho de posição →Sociedade de trading proprietária que financia traders avaliados.
Modelo disseminado entre os traders retail: fazes uma avaliação (drawdown trailing, regra de consistência, objetivo de ganho), e uma vez validado operas numa conta funded até 100K-300K. As nossas estratégias STRAT-02 (ORB) e STRAT-08 (Init Flip) são particularmente adequadas a estas regras graças ao seu R/R assimétrico. Não temos qualquer afiliação com prop firms — a escolha é tua.
Plataforma de análise order flow avançada (footprint, volume profile).
Standard profissional para análise order flow. Footprint em tempo real, volume profile de sessão/diário/semanal, delta cumulativo, DOM. Compatível com Rithmic para ticks CME limpos. Curva de aprendização íngreme de 2 semanas, depois indispensável.
Fornecedor de dados de futures CME com baixa latência.
Fornecedor de ticks CME utilizado por prop firms e traders profissionais. Baixa latência, ticks limpos, sem atraso. Standard institucional para o data feed de futures — exigido pela maioria das plataformas de order flow (ATAS, Sierra Chart, Bookmap).
Ganho/perda expresso em múltiplos do risco inicial.
Se o teu risco inicial é de $100 e fazes +$250, isso é +2.5R. Métrica universal independente do tamanho. Permite comparar trades de tamanhos diferentes. Standard pro.
Ferramenta de sizing →Perda máxima observada desde um máximo de capital.
Métrica chave da gestão de risco. Drawdown máximo = perda máxima observada entre um pico e o trough seguinte da curva de capital. As prop firms impõem geralmente drawdowns trailing estritos, o que torna o sizing ainda mais crítico.
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